Сравнение IBCH.DE с UBU7.DE
IBCH.DE (iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) and UBU7.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist) are both Global Equities funds - IBCH.DE tracks the MSCI World 100% Hedged to EUR Net while UBU7.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCH.DE returned 11.23%/yr vs 12.53%/yr for UBU7.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IBCH.DE charges 0.55%/yr vs 0.10%/yr for UBU7.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBCH.DE и UBU7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBCH.DE показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у UBU7.DE с доходностью 10.81%. За последние 10 лет акции IBCH.DE уступали акциям UBU7.DE по среднегодовой доходности: 11.23% против 12.53% соответственно.
IBCH.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 9.58%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 11.23%
UBU7.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение доходности по годам IBCH.DE и UBU7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCH.DE iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating | 8.84% | 16.80% | 19.60% | 21.25% | -18.84% | 23.63% | 11.16% | 24.84% | -10.33% | 16.64% |
UBU7.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist | 10.81% | 7.95% | 25.92% | 19.97% | -13.95% | 32.24% | 5.15% | 30.93% | -5.38% | 6.97% |
Correlation
The correlation between IBCH.DE and UBU7.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2012 г. | 0.89 |
The correlation between IBCH.DE and UBU7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCH.DE vs. UBU7.DE — Ранг доходности на риск
IBCH.DE
UBU7.DE
Сравнение IBCH.DE c UBU7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IBCH.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCH.DE | UBU7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 3.58 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | 14.23 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCH.DE | UBU7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.14 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.89 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.82 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.82 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок IBCH.DE и UBU7.DE
Максимальная просадка IBCH.DE за все время составила -33.56%, примерно равная максимальной просадке UBU7.DE в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCH.DE и UBU7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCH.DE | UBU7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.56% | -33.84% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -6.61% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -21.69% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -21.69% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | -33.84% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.31% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -4.24% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.66% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCH.DE и UBU7.DE
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IBCH.DE) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что IBCH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBU7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCH.DE | UBU7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 2.57% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 7.61% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 11.04% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 14.11% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 15.11% | +0.21% |
Сравнение комиссий IBCH.DE и UBU7.DE
IBCH.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии UBU7.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCH.DE и UBU7.DE
IBCH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBU7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCH.DE iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBU7.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist | 1.13% | 1.43% | 1.22% | 1.31% | 1.52% | 0.90% | 1.28% | 1.54% | 1.43% | 1.58% | 2.00% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
IBCH.DE and UBU7.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBU7.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBU7.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for IBCH.DE.
IBCH.DE tracks MSCI World 100% Hedged to EUR Net, while UBU7.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.55% for IBCH.DE and 0.10% for UBU7.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBCH.DE и UBU7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор