PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCH.DE с F50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCH.DE с F50A.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBCH.DE (iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) and F50A.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds - IBCH.DE tracks the MSCI World 100% Hedged to EUR Net while F50A.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCH.DE returned 10.57%/yr vs 12.94%/yr for F50A.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IBCH.DE charges 0.55%/yr vs 0.05%/yr for F50A.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCH.DE и F50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IBCH.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCH.DE показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у F50A.DE с доходностью 10.81%.

IBCH.DE

1 день
0.09%
1 месяц
4.27%
С начала года
8.84%
6 месяцев
9.88%
1 год
23.78%
3 года*
18.41%
5 лет*
10.57%
10 лет*
11.23%

F50A.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.16%
1 год
23.82%
3 года*
17.70%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCH.DE и F50A.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBCH.DE
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		8.84%16.80%19.60%21.25%-18.84%23.63%8.01%
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating		10.81%8.58%25.85%19.91%-13.61%32.73%-0.41%

Correlation

The correlation between IBCH.DE and F50A.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2020 г.

0.85

The correlation between IBCH.DE and F50A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с IBCH.DE:
IBCH.DE с CBUX.DEIBCH.DE с ASCH.DEIBCH.DE с XDEB.DEIBCH.DE с BBCK.DEIBCH.DE с MWOL.DEIBCH.DE с IS3Q.DEIBCH.DE с IQQ0.DE
Часто сравнивают с F50A.DE:
F50A.DE с WEBN.DEF50A.DE с MWOE.DEF50A.DE с 2B7J.DEF50A.DE с ACLT.DEF50A.DE с LWCR.DEF50A.DE с IS3Q.DEF50A.DE с GERD.DE

Доходность на риск

IBCH.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCH.DE
Ранг доходности на риск IBCH.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCH.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCH.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCH.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCH.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCH.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCH.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IBCH.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCH.DEF50A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.17

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.05

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.66

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

14.61

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCH.DE vs. F50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCH.DE на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа F50A.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCH.DE и F50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCH.DEF50A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.17

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.88

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.71

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IBCH.DE и F50A.DE

Максимальная просадка IBCH.DE за все время составила -33.56%, примерно равная максимальной просадке F50A.DE в -32.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCH.DE и F50A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCH.DEF50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-32.88%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-6.62%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-21.49%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-21.49%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.39%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-4.72%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.66%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCH.DE и F50A.DE

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IBCH.DE) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что IBCH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCH.DEF50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.63%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

7.95%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

11.18%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

14.60%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

17.70%

-2.38%

Сравнение комиссий IBCH.DE и F50A.DE

IBCH.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCH.DE и F50A.DE

Ни IBCH.DE, ни F50A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IBCH.DE and F50A.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, F50A.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

F50A.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for IBCH.DE.

IBCH.DE tracks MSCI World 100% Hedged to EUR Net, while F50A.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.55% for IBCH.DE and 0.05% for F50A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCH.DE и F50A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор