PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCH.DE с MWOL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCH.DE с MWOL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBCH.DE (iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) and MWOL.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - IBCH.DE tracks the MSCI World 100% Hedged to EUR Net while MWOL.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCH.DE returned 10.57%/yr vs 11.86%/yr for MWOL.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IBCH.DE charges 0.55%/yr vs 0.05%/yr for MWOL.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCH.DE и MWOL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IBCH.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCH.DE показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у MWOL.DE с доходностью 10.87%.

IBCH.DE

1 день
0.09%
1 месяц
4.27%
С начала года
8.84%
6 месяцев
9.88%
1 год
23.78%
3 года*
18.41%
5 лет*
10.57%
10 лет*
11.23%

MWOL.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
4.83%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.46%
1 год
24.25%
3 года*
17.01%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCH.DE и MWOL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBCH.DE
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		8.84%16.80%19.60%21.25%-18.84%23.63%11.16%12.84%
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		10.87%8.53%25.60%18.54%-15.49%30.82%3.73%15.10%

Correlation

The correlation between IBCH.DE and MWOL.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2019 г.

0.88

The correlation between IBCH.DE and MWOL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с IBCH.DE:
IBCH.DE с CBUX.DEIBCH.DE с ASCH.DEIBCH.DE с XDEB.DEIBCH.DE с F50A.DEIBCH.DE с BBCK.DEIBCH.DE с IS3Q.DEIBCH.DE с IQQ0.DE
Часто сравнивают с MWOL.DE:
MWOL.DE с PACW.LMWOL.DE с AVWC.DEMWOL.DE с XAMB.DEMWOL.DE с DBXW.DEMWOL.DE с GERD.DEMWOL.DE с IS3Q.DEMWOL.DE с IQSA.DE

Доходность на риск

IBCH.DE vs. MWOL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCH.DE
Ранг доходности на риск IBCH.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCH.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCH.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCH.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCH.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCH.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MWOL.DE
Ранг доходности на риск MWOL.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOL.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOL.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOL.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOL.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOL.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCH.DE c MWOL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IBCH.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCH.DEMWOL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.17

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.04

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.67

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

14.63

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCH.DE vs. MWOL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCH.DE на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOL.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCH.DE и MWOL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCH.DEMWOL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.17

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.83

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.77

-0.14

Просадки

Сравнение просадок IBCH.DE и MWOL.DE

Максимальная просадка IBCH.DE за все время составила -33.56%, примерно равная максимальной просадке MWOL.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCH.DE и MWOL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCH.DEMWOL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-33.56%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-6.58%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-21.64%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-21.64%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.37%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-4.89%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.65%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCH.DE и MWOL.DE

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IBCH.DE) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что IBCH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCH.DEMWOL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.63%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

7.71%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

11.12%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

14.20%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

16.46%

-1.14%

Сравнение комиссий IBCH.DE и MWOL.DE

IBCH.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MWOL.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCH.DE и MWOL.DE

IBCH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

ПозицияTTM2025
IBCH.DE
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		1.19%1.67%

Часто задаваемые вопросы

IBCH.DE and MWOL.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOL.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOL.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for IBCH.DE.

IBCH.DE tracks MSCI World 100% Hedged to EUR Net, while MWOL.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.55% for IBCH.DE and 0.05% for MWOL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCH.DE и MWOL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор