PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCH.DE с IS3Q.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCH.DE с IS3Q.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBCH.DE (iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) and IS3Q.DE (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - IBCH.DE tracks the MSCI World 100% Hedged to EUR Net while IS3Q.DE tracks the MSCI World Sector Neutral Quality. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCH.DE returned 11.23%/yr vs 12.05%/yr for IS3Q.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IBCH.DE charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for IS3Q.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCH.DE и IS3Q.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IBCH.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCH.DE показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у IS3Q.DE с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции IBCH.DE уступали акциям IS3Q.DE по среднегодовой доходности: 11.23% против 12.05% соответственно.

IBCH.DE

1 день
0.09%
1 месяц
4.27%
С начала года
8.84%
6 месяцев
9.88%
1 год
23.78%
3 года*
18.41%
5 лет*
10.57%
10 лет*
11.23%

IS3Q.DE

1 день
0.75%
1 месяц
3.07%
С начала года
9.47%
6 месяцев
9.57%
1 год
18.81%
3 года*
15.09%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCH.DE и IS3Q.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCH.DE
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		8.84%16.80%19.60%21.25%-18.84%23.63%11.16%24.84%-10.33%16.64%
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		9.47%2.80%23.78%21.70%-14.84%34.28%4.44%33.90%-3.45%8.34%

Correlation

The correlation between IBCH.DE and IS3Q.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2014 г.

0.86

The correlation between IBCH.DE and IS3Q.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IBCH.DE:
IBCH.DE с CBUX.DEIBCH.DE с XDEB.DEIBCH.DE с ASCH.DEIBCH.DE с BBCK.DEIBCH.DE с F50A.DEIBCH.DE с MWOL.DEIBCH.DE с IQQ0.DE
Часто сравнивают с IS3Q.DE:
IS3Q.DE с IS3R.DEIS3Q.DE с SPYIS3Q.DE с EXI2.DEIS3Q.DE с VWCE.DEIS3Q.DE с IUSQ.DEIS3Q.DE с IS3K.DEIS3Q.DE с IQQ0.DE

Доходность на риск

IBCH.DE vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCH.DE
Ранг доходности на риск IBCH.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCH.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCH.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCH.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCH.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCH.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IS3Q.DE
Ранг доходности на риск IS3Q.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3Q.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3Q.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3Q.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3Q.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3Q.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCH.DE c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IBCH.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCH.DEIS3Q.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.76

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.53

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.97

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

11.80

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCH.DE vs. IS3Q.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCH.DE на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS3Q.DE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCH.DE и IS3Q.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCH.DEIS3Q.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.76

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.80

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.76

-0.13

Просадки

Сравнение просадок IBCH.DE и IS3Q.DE

Максимальная просадка IBCH.DE за все время составила -33.56%, примерно равная максимальной просадке IS3Q.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCH.DE и IS3Q.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCH.DEIS3Q.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-32.31%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-6.33%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-20.63%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-20.63%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-32.31%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.12%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-4.61%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.60%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCH.DE и IS3Q.DE

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IBCH.DE) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что IBCH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCH.DEIS3Q.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.37%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

7.31%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

10.66%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

14.15%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

14.89%

+0.43%

Сравнение комиссий IBCH.DE и IS3Q.DE

IBCH.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IS3Q.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCH.DE и IS3Q.DE

Ни IBCH.DE, ни IS3Q.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IBCH.DE and IS3Q.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3Q.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3Q.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for IBCH.DE.

IBCH.DE tracks MSCI World 100% Hedged to EUR Net, while IS3Q.DE tracks MSCI World Sector Neutral Quality. Their fees differ too: 0.55% for IBCH.DE and 0.30% for IS3Q.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCH.DE и IS3Q.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор