График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
IBCH.DE торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IBCH.DE) показал доход в -5.22% с начала года и 13.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IBCH.DE составила 10.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.07%.
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 10.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.07%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 февр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IBCH.DE закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.93% | 0.57% | -6.63% | -5.22% | |||||||||
| 2025 | 3.94% | -2.77% | -4.93% | -0.59% | 6.25% | 3.63% | 2.64% | 1.21% | 2.55% | 3.08% | -0.00% | 1.15% | 16.80% |
| 2024 | 1.89% | 3.66% | 3.59% | -2.73% | 2.34% | 3.87% | 0.56% | 1.00% | 1.74% | -0.49% | 4.63% | -1.74% | 19.60% |
| 2023 | 5.97% | -1.04% | 1.77% | 1.62% | -0.41% | 5.67% | 2.81% | -1.73% | -3.70% | -3.32% | 7.92% | 4.67% | 21.25% |
| 2022 | -6.55% | -1.61% | 3.86% | -6.69% | -2.17% | -8.05% | 7.45% | -2.65% | -7.61% | 5.25% | 3.15% | -3.50% | -18.84% |
| 2021 | -0.56% | 2.93% | 3.77% | 3.80% | 0.64% | 2.36% | 1.77% | 2.66% | -3.31% | 4.73% | -1.33% | 4.27% | 23.63% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating: годовая альфа составляет 2.40%, бета — 0.45, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 21.02.2011.
- Этот ETF участвовал в 87.23% снижения S&P 500 Index, но только в 69.04% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.45 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.27 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.27 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.40%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 69.04%
- Участие в снижении
- 87.23%
Комиссия
Комиссия IBCH.DE составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IBCH.DE имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IBCH.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IBCH.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.43 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.73 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.66 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 2.77 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IBCH.DE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating показал максимальную просадку в 33.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accumulating составляет 7.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.56% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 184 |
| -23.68% | 5 янв. 2022 г. | 199 | 12 окт. 2022 г. | 328 | 24 янв. 2024 г. | 527 |
| -21.43% | 21 февр. 2011 г. | 138 | 4 окт. 2011 г. | 243 | 14 сент. 2012 г. | 381 |
| -18.46% | 26 мая 2015 г. | 184 | 11 февр. 2016 г. | 211 | 8 дек. 2016 г. | 395 |
| -17.58% | 18 февр. 2025 г. | 37 | 9 апр. 2025 г. | 54 | 27 июн. 2025 г. | 91 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...