PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBCF.DE с ESEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBCF.DE и ESEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCF.DE и ESEA.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
-4.97%15.42%22.97%23.21%-21.83%28.51%14.47%10.23%
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
-2.86%4.18%32.44%22.22%-14.52%41.11%7.15%11.44%
Разные валюты инструментов

IBCF.DE торгуется в EUR, в то время как ESEA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBCF.DE показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у ESEA.DE с доходностью -2.86%.


IBCF.DE

1 день
2.33%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-2.17%
1 год
15.39%
3 года*
16.08%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.21%

ESEA.DE

1 день
2.39%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.28%
1 год
10.29%
3 года*
15.68%
5 лет*
11.97%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Сравнение комиссий IBCF.DE и ESEA.DE

IBCF.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ESEA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBCF.DE vs. ESEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBCF.DE
Ранг доходности на риск IBCF.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCF.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCF.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина

ESEA.DE
Ранг доходности на риск ESEA.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCF.DE c ESEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBCF.DEESEA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.60

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.91

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.33

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

4.23

+2.75

IBCF.DE vs. ESEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCF.DE на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа ESEA.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCF.DE и ESEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBCF.DEESEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.60

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.76

-0.10

Корреляция

Корреляция между IBCF.DE и ESEA.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCF.DE и ESEA.DE

IBCF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.


TTM202520242023202220212020
IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
0.80%0.76%0.65%0.00%1.08%0.64%0.67%

Просадки

Сравнение просадок IBCF.DE и ESEA.DE

Максимальная просадка IBCF.DE за все время составила -35.06%, примерно равная максимальной просадке ESEA.DE в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCF.DE и ESEA.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


IBCF.DEESEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.06%

-34.14%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-11.90%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-24.35%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-5.47%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-5.39%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.06%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCF.DE и ESEA.DE

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) имеют волатильность 4.93% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBCF.DEESEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.80%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

9.15%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

17.21%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

15.88%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

17.93%

-1.62%