Сравнение IBCA.DE с VGEB.DE
IBCA.DE (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)) and VGEB.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing) are both European Government Bonds funds - IBCA.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 1-3 while VGEB.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCA.DE returned 0.81%/yr vs -2.17%/yr for VGEB.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBCA.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VGEB.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBCA.DE и VGEB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBCA.DE показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у VGEB.DE с доходностью 0.13%.
IBCA.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 1.12%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 0.36%
VGEB.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBCA.DE и VGEB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 0.16% | 2.31% | 3.05% | 3.50% | -4.26% | -0.84% | -0.15% | 0.14% | -0.27% | -0.15% |
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 0.13% | 0.69% | 1.55% | 6.99% | -18.10% | -3.26% | 4.75% | 7.05% | 1.21% | -0.03% |
Correlation
The correlation between IBCA.DE and VGEB.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.75 |
The correlation between IBCA.DE and VGEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCA.DE vs. VGEB.DE — Ранг доходности на риск
IBCA.DE
VGEB.DE
Сравнение IBCA.DE c VGEB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCA.DE | VGEB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.00 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.03 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | -0.06 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCA.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.02 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.34 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.03 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок IBCA.DE и VGEB.DE
Максимальная просадка IBCA.DE за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки VGEB.DE в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCA.DE и VGEB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCA.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -22.15% | +13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | -3.43% | +2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.14% | -4.05% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.21% | -21.25% | +16.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -13.65% | +13.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -8.83% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 1.35% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCA.DE и VGEB.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) составляет 0.64%, в то время как у Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что IBCA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCA.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 1.63% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 3.47% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 4.16% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.55% | 6.32% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.81% | 5.52% | -1.71% |
Сравнение комиссий IBCA.DE и VGEB.DE
IBCA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGEB.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCA.DE и VGEB.DE
Дивидендная доходность IBCA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности VGEB.DE в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.18% | 2.45% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.29% |
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 2.89% | 2.88% | 2.56% | 1.96% | 0.66% | 0.08% | 0.19% | 0.74% | 0.80% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBCA.DE and VGEB.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGEB.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEB.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IBCA.DE.
IBCA.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 1-3, while VGEB.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for IBCA.DE and 0.07% for VGEB.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBCA.DE и VGEB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор