PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTDD.DE с DBXP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTDD.DE с DBXP.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE).

MTDD.DE и DBXP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTDD.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. DBXP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MTDD.DE и DBXP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTDD.DE и DBXP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTDD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist		-0.58%1.75%1.15%8.48%-19.28%-2.83%3.93%6.98%1.40%0.91%
DBXP.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF		-0.32%2.21%2.99%3.41%-4.59%-0.85%-0.18%0.17%-0.37%-0.45%

Доходность по периодам

С начала года, MTDD.DE показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у DBXP.DE с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции MTDD.DE уступали акциям DBXP.DE по среднегодовой доходности: -0.07% против 0.19% соответственно.

MTDD.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-0.33%
1 год
1.95%
3 года*
2.41%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
-0.07%

DBXP.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.07%
1 год
1.18%
3 года*
2.49%
5 лет*
0.57%
10 лет*
0.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist

Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF

Часто сравнивают с MTDD.DE:
MTDD.DE с XHYA.DEMTDD.DE с PR1R.DEMTDD.DE с D5BC.DEMTDD.DE с IBCA.DEMTDD.DE с X03B.DEMTDD.DE с JE13.DEMTDD.DE с EL4S.DE
Часто сравнивают с DBXP.DE:
DBXP.DE с VTIDBXP.DE с SHYDBXP.DE с EGV3.DEDBXP.DE с IBCN.DEDBXP.DE с XYP1.DEDBXP.DE с LYQ2.DEDBXP.DE с VGOV.DE

Сравнение комиссий MTDD.DE и DBXP.DE

MTDD.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии DBXP.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MTDD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist
DBXP.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF

Доходность на риск

MTDD.DE vs. DBXP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTDD.DE
Ранг доходности на риск MTDD.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTDD.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTDD.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTDD.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTDD.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTDD.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DBXP.DE
Ранг доходности на риск DBXP.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXP.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXP.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXP.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXP.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXP.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTDD.DE c DBXP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTDD.DEDBXP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.14

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.55

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.81

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.26

3.59

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTDD.DE vs. DBXP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTDD.DE на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа DBXP.DE равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTDD.DE и DBXP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTDD.DEDBXP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.14

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.35

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.11

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.12

Корреляция

Корреляция между MTDD.DE и DBXP.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTDD.DE и DBXP.DE

Дивидендная доходность MTDD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как DBXP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
MTDD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist		2.69%2.68%1.85%1.25%1.45%1.74%1.68%0.83%0.77%
DBXP.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MTDD.DE и DBXP.DE

Максимальная просадка MTDD.DE за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки DBXP.DE в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDD.DE и DBXP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MTDD.DEDBXP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.48%

-6.77%

-15.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-1.24%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.18%

-5.69%

-16.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.48%

-6.77%

-15.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-0.91%

-12.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-1.00%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.28%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MTDD.DE и DBXP.DE

Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что MTDD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBXP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTDD.DEDBXP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

0.58%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

0.74%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

1.03%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

1.61%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.00%

1.78%

+4.22%