PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTDD.DE с X03B.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTDD.DE с X03B.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE).

MTDD.DE и X03B.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTDD.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. X03B.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Фонд был запущен 24 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MTDD.DE и X03B.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTDD.DE и X03B.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTDD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist		-0.58%1.75%1.15%8.48%-19.28%-2.83%3.93%6.98%1.40%0.91%
X03B.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF		-0.41%2.25%3.05%3.35%-4.64%-0.79%-0.13%0.14%-0.34%-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, MTDD.DE показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у X03B.DE с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции MTDD.DE уступали акциям X03B.DE по среднегодовой доходности: -0.07% против 0.18% соответственно.

MTDD.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-0.33%
1 год
1.95%
3 года*
2.41%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
-0.07%

X03B.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.01%
1 год
1.11%
3 года*
2.48%
5 лет*
0.56%
10 лет*
0.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist

Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF

Часто сравнивают с MTDD.DE:
MTDD.DE с XHYA.DEMTDD.DE с PR1R.DEMTDD.DE с DBXP.DEMTDD.DE с D5BC.DEMTDD.DE с IBCA.DEMTDD.DE с JE13.DEMTDD.DE с EL4S.DE
Часто сравнивают с X03B.DE:
X03B.DE с EGV3.DEX03B.DE с SPFB.DEX03B.DE с VECA.DEX03B.DE с IS04.DEX03B.DE с JE13.DEX03B.DE с EUNH.DEX03B.DE с PRAR.DE

Сравнение комиссий MTDD.DE и X03B.DE

MTDD.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии X03B.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MTDD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist
X03B.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF

Доходность на риск

MTDD.DE vs. X03B.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTDD.DE
Ранг доходности на риск MTDD.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTDD.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTDD.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTDD.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTDD.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTDD.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
X03B.DE
Ранг доходности на риск X03B.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X03B.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X03B.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X03B.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X03B.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X03B.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTDD.DE c X03B.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTDD.DEX03B.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.07

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.39

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.73

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.26

3.34

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTDD.DE vs. X03B.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTDD.DE на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа X03B.DE равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTDD.DE и X03B.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTDD.DEX03B.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.07

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.35

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.14

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Корреляция

Корреляция между MTDD.DE и X03B.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTDD.DE и X03B.DE

Дивидендная доходность MTDD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности X03B.DE в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTDD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist		2.69%2.68%1.85%1.25%1.45%1.74%1.68%0.83%0.77%0.00%0.00%0.00%
X03B.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF		1.54%1.39%0.98%0.28%0.12%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.66%

Просадки

Сравнение просадок MTDD.DE и X03B.DE

Максимальная просадка MTDD.DE за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки X03B.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDD.DE и X03B.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MTDD.DEX03B.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.48%

-6.78%

-15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-1.28%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.18%

-5.69%

-16.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.48%

-6.78%

-15.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-0.97%

-12.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-1.20%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.28%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MTDD.DE и X03B.DE

Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что MTDD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X03B.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTDD.DEX03B.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

0.65%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

0.78%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

1.04%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

1.58%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.00%

1.29%

+4.71%