Сравнение MTDD.DE с EL4S.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) и Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE).
MTDD.DE и EL4S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTDD.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. EL4S.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MTDD.DE и EL4S.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTDD.DE и EL4S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | -0.58% | 1.75% | 1.15% | 8.48% | -19.28% | -2.83% | 3.93% | 6.98% | 1.40% | 0.91% |
EL4S.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | -0.28% | 1.65% | 2.75% | 2.51% | -4.56% | -0.97% | -0.79% | -0.83% | -0.57% | -1.08% |
Доходность по периодам
С начала года, MTDD.DE показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у EL4S.DE с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции MTDD.DE превзошли акции EL4S.DE по среднегодовой доходности: -0.07% против -0.24% соответственно.
MTDD.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- -0.07%
EL4S.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- -0.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTDD.DE и EL4S.DE
MTDD.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии EL4S.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MTDD.DE vs. EL4S.DE — Ранг доходности на риск
MTDD.DE
EL4S.DE
Сравнение MTDD.DE c EL4S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) и Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTDD.DE | EL4S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.83 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.13 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.68 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 2.99 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTDD.DE | EL4S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.83 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.17 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.21 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.33 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между MTDD.DE и EL4S.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDD.DE и EL4S.DE
Дивидендная доходность MTDD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности EL4S.DE в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 2.69% | 2.68% | 1.85% | 1.25% | 1.45% | 1.74% | 1.68% | 0.83% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4S.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | 1.30% | 1.20% | 0.83% | 0.60% | 0.88% | 0.94% | 0.78% | 1.06% | 0.99% | 1.63% | 1.46% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок MTDD.DE и EL4S.DE
Максимальная просадка MTDD.DE за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки EL4S.DE в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDD.DE и EL4S.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTDD.DE | EL4S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -13.04% | -9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.13% | -1.03% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -5.98% | -16.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.48% | -9.46% | -13.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -6.40% | -6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -5.87% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.23% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTDD.DE и EL4S.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что MTDD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTDD.DE | EL4S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 0.53% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 0.71% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 1.03% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.97% | 1.43% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 1.10% | +4.90% |