Сравнение IBCA.DE с IS0L.DE
IBCA.DE (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)) and IS0L.DE (iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both European Government Bonds funds from iShares - IBCA.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 1-3 while IS0L.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury Germany. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCA.DE returned 0.36%/yr vs -1.31%/yr for IS0L.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IBCA.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for IS0L.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBCA.DE и IS0L.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBCA.DE показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у IS0L.DE с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции IBCA.DE превзошли акции IS0L.DE по среднегодовой доходности: 0.36% против -1.31% соответственно.
IBCA.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 1.12%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 0.36%
IS0L.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -1.03%
- 3 года*
- 0.83%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- -1.31%
Сравнение доходности по годам IBCA.DE и IS0L.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 0.16% | 2.31% | 3.05% | 3.50% | -4.26% | -0.84% | -0.15% | 0.14% | -0.27% | 0.02% |
IS0L.DE iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | -0.09% | -1.50% | 0.13% | 5.16% | -17.86% | -2.55% | 2.69% | 2.82% | 2.31% | -1.63% |
Correlation
The correlation between IBCA.DE and IS0L.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2012 г. | 0.44 |
Over the past year, IBCA.DE and IS0L.DE have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCA.DE vs. IS0L.DE — Ранг доходности на риск
IBCA.DE
IS0L.DE
Сравнение IBCA.DE c IS0L.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) и iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0L.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCA.DE | IS0L.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.94 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.48 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | -1.02 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCA.DE | IS0L.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.40 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.50 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | -0.25 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.03 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок IBCA.DE и IS0L.DE
Максимальная просадка IBCA.DE за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки IS0L.DE в -23.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCA.DE и IS0L.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCA.DE | IS0L.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -23.96% | +15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | -2.93% | +1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.14% | -4.96% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.21% | -21.24% | +16.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.31% | -23.96% | +15.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -19.49% | +19.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -7.79% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 1.39% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCA.DE и IS0L.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) составляет 0.64%, в то время как у iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0L.DE) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что IBCA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS0L.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCA.DE | IS0L.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 1.37% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 2.74% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 3.54% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.55% | 6.10% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.81% | 5.27% | -1.46% |
Сравнение комиссий IBCA.DE и IS0L.DE
IBCA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IS0L.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCA.DE и IS0L.DE
Дивидендная доходность IBCA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что сопоставимо с доходностью IS0L.DE в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.18% | 2.45% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.29% |
IS0L.DE iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.19% | 2.19% | 2.13% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
IBCA.DE and IS0L.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBCA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBCA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IS0L.DE.
IBCA.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 1-3, while IS0L.DE tracks Bloomberg Euro Treasury Germany. Their fees differ too: 0.15% for IBCA.DE and 0.20% for IS0L.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBCA.DE и IS0L.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор