Сравнение IS0L.DE с KX1G.DE
IS0L.DE (iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)) and KX1G.DE (Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR) are both European Government Bonds funds - IS0L.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury Germany while KX1G.DE tracks the FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0L.DE returned -1.31%/yr vs 0.22%/yr for KX1G.DE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS0L.DE charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for KX1G.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS0L.DE и KX1G.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS0L.DE показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у KX1G.DE с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции IS0L.DE уступали акциям KX1G.DE по среднегодовой доходности: -1.31% против 0.22% соответственно.
IS0L.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -1.03%
- 3 года*
- 0.83%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- -1.31%
KX1G.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 0.78%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- -1.81%
- 10 лет*
- 0.22%
Сравнение доходности по годам IS0L.DE и KX1G.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0L.DE iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | -0.09% | -1.50% | 0.13% | 5.16% | -17.86% | -2.55% | 2.69% | 2.82% | 2.31% | -1.63% |
KX1G.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR | 0.22% | 1.21% | 2.65% | 7.57% | -18.42% | -3.38% | 5.42% | 8.82% | 0.15% | 0.54% |
Correlation
The correlation between IS0L.DE and KX1G.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2012 г. | 0.66 |
Over the past year, IS0L.DE and KX1G.DE have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.66, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0L.DE vs. KX1G.DE — Ранг доходности на риск
IS0L.DE
KX1G.DE
Сравнение IS0L.DE c KX1G.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0L.DE) и Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0L.DE | KX1G.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.02 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.13 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 0.34 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0L.DE | KX1G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.10 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | -0.27 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | 0.04 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.41 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок IS0L.DE и KX1G.DE
Максимальная просадка IS0L.DE за все время составила -23.96%, что больше максимальной просадки KX1G.DE в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0L.DE и KX1G.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0L.DE | KX1G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -22.43% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -3.54% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.96% | -4.22% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.24% | -21.59% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.96% | -22.43% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.49% | -12.10% | -7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -6.69% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.34% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0L.DE и KX1G.DE
Текущая волатильность для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0L.DE) составляет 1.37%, в то время как у Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что IS0L.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KX1G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0L.DE | KX1G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.76% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 3.80% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 4.57% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 6.66% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 5.94% | -0.67% |
Сравнение комиссий IS0L.DE и KX1G.DE
IS0L.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии KX1G.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0L.DE и KX1G.DE
Дивидендная доходность IS0L.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как KX1G.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0L.DE iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.19% | 2.19% | 2.13% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.35% |
KX1G.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IS0L.DE and KX1G.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, KX1G.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KX1G.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for IS0L.DE.
IS0L.DE tracks Bloomberg Euro Treasury Germany, while KX1G.DE tracks FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for IS0L.DE and 0.14% for KX1G.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS0L.DE и KX1G.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор