Сравнение IS0L.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0L.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IS0L.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS0L.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Treasury Germany. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IS0L.DE или SPY.
Основные характеристики
| IS0L.DE | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.40% | 18.86% |
| Дох-ть за 1 год | 6.43% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | -4.61% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.29% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.35% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 5.47% | 12.60% |
| Макс. просадка | -23.96% | -55.19% |
| Текущая просадка | -17.97% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между IS0L.DE и SPY составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IS0L.DE и SPY
С начала года, IS0L.DE показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции IS0L.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.35% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IS0L.DE и SPY
IS0L.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IS0L.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0L.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0L.DE и SPY
Дивидендная доходность IS0L.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SPY в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0L.DE iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 1.23% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.70% | 0.73% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IS0L.DE и SPY
Максимальная просадка IS0L.DE за все время составила -23.96%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0L.DE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IS0L.DE и SPY
Текущая волатильность для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0L.DE) составляет 2.01%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что IS0L.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.