PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBC7.DE с IS3K.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBC7.DE с IS3K.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IBC7.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE).

IBC7.DE и IS3K.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBC7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Capped (EUR Hedged). Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. IS3K.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBC7.DE и IS3K.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IBC7.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBC7.DE и IS3K.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBC7.DE
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		-0.92%6.91%3.22%9.52%-14.03%3.70%13.72%13.48%-4.74%
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		1.80%-4.31%12.26%4.68%1.95%12.07%-6.16%11.71%5.85%

Доходность по периодам

С начала года, IBC7.DE показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у IS3K.DE с доходностью 1.80%.

IBC7.DE

1 день
0.32%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.13%
1 год
4.26%
3 года*
5.29%
5 лет*
1.23%
10 лет*
—

IS3K.DE

1 день
-13.27%
1 месяц
-0.10%
С начала года
1.80%
6 месяцев
1.95%
1 год
-0.73%
3 года*
4.33%
5 лет*
4.32%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с IBC7.DE:
IBC7.DE с IBC9.DEIBC7.DE с QDVQ.DEIBC7.DE с HYLE.DEIBC7.DE с SYBK.DEIBC7.DE с GFEA.DEIBC7.DE с XZHY.DEIBC7.DE с UDHY.DE
Часто сравнивают с IS3K.DE:
IS3K.DE с IS3Q.DEIS3K.DE с UIMM.DEIS3K.DE с 4GLD.DEIS3K.DE с EXS1.DEIS3K.DE с VUSA.DEIS3K.DE с SYBK.DEIS3K.DE с GB1E.DE

Сравнение комиссий IBC7.DE и IS3K.DE

IBC7.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IS3K.DE в 0.45%.

IBC7.DE
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

IBC7.DE vs. IS3K.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBC7.DE
Ранг доходности на риск IBC7.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC7.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC7.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC7.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC7.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC7.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IS3K.DE
Ранг доходности на риск IS3K.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3K.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3K.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3K.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3K.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3K.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBC7.DE c IS3K.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IBC7.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBC7.DEIS3K.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

-0.03

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.11

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.03

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.15

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.34

0.86

+5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBC7.DE vs. IS3K.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBC7.DE на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа IS3K.DE равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBC7.DE и IS3K.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBC7.DEIS3K.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.03

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.37

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.04

Корреляция

Корреляция между IBC7.DE и IS3K.DE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBC7.DE и IS3K.DE

Дивидендная доходность IBC7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что меньше доходности IS3K.DE в 7.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBC7.DE
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		7.09%5.55%5.89%5.17%4.46%3.93%4.18%4.59%3.28%0.00%0.00%0.00%
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		7.18%5.70%5.95%5.19%4.12%3.55%4.31%4.69%4.78%4.97%5.17%4.61%

Просадки

Сравнение просадок IBC7.DE и IS3K.DE

Максимальная просадка IBC7.DE за все время составила -21.83%, что больше максимальной просадки IS3K.DE в -17.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC7.DE и IS3K.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBC7.DEIS3K.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-17.93%

-3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-13.27%

+9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.31%

-13.27%

-5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-13.27%

+11.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-4.50%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

2.26%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IBC7.DE и IS3K.DE

Текущая волатильность для iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IBC7.DE) составляет 1.85%, в то время как у iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) волатильность равна 20.94%. Это указывает на то, что IBC7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3K.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBC7.DEIS3K.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

20.94%

-19.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

20.87%

-18.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

21.99%

-17.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

11.62%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.06%

10.22%

-2.16%