PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBC7.DE с QDVQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBC7.DE с QDVQ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IBC7.DE) и iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (QDVQ.DE).

IBC7.DE и QDVQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBC7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Capped (EUR Hedged). Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. QDVQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Capped. Фонд был запущен 21 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBC7.DE и QDVQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IBC7.DE) и iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (QDVQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBC7.DE и QDVQ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBC7.DE
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		-1.24%6.91%3.22%9.52%-14.03%3.70%13.72%13.48%-4.74%
QDVQ.DE
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF		-0.07%0.11%8.76%8.83%-9.03%10.74%7.49%18.50%1.29%

Доходность по периодам

С начала года, IBC7.DE показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у QDVQ.DE с доходностью -0.07%.

IBC7.DE

1 день
0.72%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-0.32%
1 год
3.94%
3 года*
5.31%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—

QDVQ.DE

1 день
0.55%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.02%
1 год
0.17%
3 года*
5.25%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с IBC7.DE:
IBC7.DE с IBC9.DEIBC7.DE с HYLE.DEIBC7.DE с SYBK.DEIBC7.DE с GFEA.DEIBC7.DE с XZHY.DEIBC7.DE с IS3K.DEIBC7.DE с UDHY.DE
Часто сравнивают с QDVQ.DE:
QDVQ.DE с HYGQDVQ.DE с EUNW.DEQDVQ.DE с GB1E.DEQDVQ.DE с XZHY.DEQDVQ.DE с UDHY.DEQDVQ.DE с IS3K.DEQDVQ.DE с SYBK.DE

Сравнение комиссий IBC7.DE и QDVQ.DE

IBC7.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QDVQ.DE в 0.50%.

IBC7.DE
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
QDVQ.DE
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

IBC7.DE vs. QDVQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBC7.DE
Ранг доходности на риск IBC7.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC7.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC7.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC7.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC7.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC7.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QDVQ.DE
Ранг доходности на риск QDVQ.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVQ.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVQ.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVQ.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVQ.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVQ.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBC7.DE c QDVQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IBC7.DE) и iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (QDVQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBC7.DEQDVQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.03

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.08

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.01

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.13

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

0.50

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBC7.DE vs. QDVQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBC7.DE на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа QDVQ.DE равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBC7.DE и QDVQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBC7.DEQDVQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.03

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.44

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.63

-0.21

Корреляция

Корреляция между IBC7.DE и QDVQ.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBC7.DE и QDVQ.DE

Дивидендная доходность IBC7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что меньше доходности QDVQ.DE в 7.28%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IBC7.DE
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		7.11%5.55%5.89%5.17%4.46%3.93%4.18%4.59%3.28%0.00%0.00%
QDVQ.DE
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF		7.28%5.73%5.78%5.26%4.47%3.82%4.44%4.56%4.96%4.65%2.13%

Просадки

Сравнение просадок IBC7.DE и QDVQ.DE

Максимальная просадка IBC7.DE за все время составила -21.83%, примерно равная максимальной просадке QDVQ.DE в -22.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC7.DE и QDVQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBC7.DEQDVQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-22.94%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

-6.43%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.31%

-11.15%

-7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-2.49%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-2.87%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.14%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IBC7.DE и QDVQ.DE

iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IBC7.DE) и iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (QDVQ.DE) имеют волатильность 1.89% и 1.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBC7.DEQDVQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

1.96%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

3.43%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

6.71%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

6.38%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.06%

8.39%

-0.33%