PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBC7.DE с UDHY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBC7.DE и UDHY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IBC7.DE) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBC7.DE и UDHY.DE


Доходность по периодам

С начала года, IBC7.DE показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у UDHY.DE с доходностью -1.75%.


IBC7.DE

1 день
0.32%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.13%
1 год
4.26%
3 года*
5.29%
5 лет*
1.23%
10 лет*

UDHY.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.41%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-1.16%
1 год
-3.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBC7.DE и UDHY.DE

IBC7.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии UDHY.DE в 0.20%.


Доходность на риск

IBC7.DE vs. UDHY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBC7.DE
Ранг доходности на риск IBC7.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC7.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC7.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC7.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC7.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC7.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина

UDHY.DE
Ранг доходности на риск UDHY.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDHY.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDHY.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDHY.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDHY.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDHY.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBC7.DE c UDHY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IBC7.DE) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBC7.DEUDHY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

-0.37

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

-0.40

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.94

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.06

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.34

-0.14

+6.48

IBC7.DE vs. UDHY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBC7.DE на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа UDHY.DE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBC7.DE и UDHY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBC7.DEUDHY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.37

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.64

-0.22

Корреляция

Корреляция между IBC7.DE и UDHY.DE составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBC7.DE и UDHY.DE

Дивидендная доходность IBC7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности UDHY.DE в 3.20%


TTM20252024202320222021202020192018
IBC7.DE
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
7.09%5.55%5.89%5.17%4.46%3.93%4.18%4.59%3.28%
UDHY.DE
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)
3.20%7.37%6.63%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBC7.DE и UDHY.DE

Максимальная просадка IBC7.DE за все время составила -21.83%, что больше максимальной просадки UDHY.DE в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC7.DE и UDHY.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


IBC7.DEUDHY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-12.23%

-9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-6.17%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-8.33%

+6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-3.47%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

2.68%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IBC7.DE и UDHY.DE

iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IBC7.DE) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) имеют волатильность 1.85% и 1.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBC7.DEUDHY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

1.84%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

5.08%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

9.00%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

7.46%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.06%

7.46%

+0.60%