Сравнение IBC7.DE с UDHY.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IBC7.DE) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE).
IBC7.DE и UDHY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBC7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Capped (EUR Hedged). Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. UDHY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Constrained. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBC7.DE и UDHY.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBC7.DE и UDHY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBC7.DE iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | -0.92% | 6.91% | 3.22% | 6.99% |
UDHY.DE iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | -1.75% | -3.92% | 13.24% | 6.63% |
Доходность по периодам
С начала года, IBC7.DE показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у UDHY.DE с доходностью -1.75%.
IBC7.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- —
UDHY.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- -3.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBC7.DE и UDHY.DE
IBC7.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии UDHY.DE в 0.20%.
Доходность на риск
IBC7.DE vs. UDHY.DE — Ранг доходности на риск
IBC7.DE
UDHY.DE
Сравнение IBC7.DE c UDHY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IBC7.DE) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBC7.DE | UDHY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | -0.37 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | -0.40 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.94 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.06 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | -0.14 | +6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBC7.DE | UDHY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.37 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.64 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IBC7.DE и UDHY.DE составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBC7.DE и UDHY.DE
Дивидендная доходность IBC7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности UDHY.DE в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBC7.DE iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 7.09% | 5.55% | 5.89% | 5.17% | 4.46% | 3.93% | 4.18% | 4.59% | 3.28% |
UDHY.DE iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.20% | 7.37% | 6.63% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBC7.DE и UDHY.DE
Максимальная просадка IBC7.DE за все время составила -21.83%, что больше максимальной просадки UDHY.DE в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC7.DE и UDHY.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBC7.DE | UDHY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -12.23% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -6.17% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -8.33% | +6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -3.47% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 2.68% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBC7.DE и UDHY.DE
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IBC7.DE) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) имеют волатильность 1.85% и 1.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBC7.DE | UDHY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.84% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 5.08% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 9.00% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 7.46% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.06% | 7.46% | +0.60% |