PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBC0.DE с PR1E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBC0.DE с PR1E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBC0.DE (iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - IBC0.DE tracks the MSCI Europe Diversified Multiple-Factor while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBC0.DE returned 10.54%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IBC0.DE charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBC0.DE и PR1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBC0.DE показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.

IBC0.DE

1 день
0.63%
1 месяц
0.47%
С начала года
9.99%
6 месяцев
13.20%
1 год
19.89%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.54%
10 лет*
9.77%

PR1E.DE

1 день
0.46%
1 месяц
0.90%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
16.32%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBC0.DE и PR1E.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBC0.DE
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF		9.99%21.49%14.29%19.19%-15.94%26.76%-0.55%12.98%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		7.72%20.48%8.42%15.89%-9.34%25.39%-3.59%15.15%

Correlation

The correlation between IBC0.DE and PR1E.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.92

The correlation between IBC0.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с IBC0.DE:
IBC0.DE с PRAZ.DEIBC0.DE с IS3U.DEIBC0.DE с CEMT.DEIBC0.DE с EUFM.LIBC0.DE с XMLC.DEIBC0.DE с QDVC.DEIBC0.DE с VOO
Часто сравнивают с PR1E.DE:
PR1E.DE с PR1Z.DEPR1E.DE с BRK-BPR1E.DE с PRIZ.LPR1E.DE с MIVA.DEPR1E.DE с EUPE.DEPR1E.DE с ZPRD.DEPR1E.DE с H4ZA.DE

Доходность на риск

IBC0.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBC0.DE
Ранг доходности на риск IBC0.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC0.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC0.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC0.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC0.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC0.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PR1E.DE
Ранг доходности на риск PR1E.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1E.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1E.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBC0.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBC0.DEPR1E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.32

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.94

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

1.81

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.54

6.80

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBC0.DE vs. PR1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBC0.DE на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1E.DE равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBC0.DE и PR1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBC0.DEPR1E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.32

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.68

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.62

-0.04

Просадки

Сравнение просадок IBC0.DE и PR1E.DE

Максимальная просадка IBC0.DE за все время составила -37.22%, примерно равная максимальной просадке PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC0.DE и PR1E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBC0.DEPR1E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-35.98%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-9.39%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.28%

-16.84%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.64%

-19.66%

-4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-1.61%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-4.90%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.51%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IBC0.DE и PR1E.DE

iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) имеют волатильность 4.25% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBC0.DEPR1E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.33%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

10.60%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

12.88%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

14.48%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

16.68%

-0.36%

Сравнение комиссий IBC0.DE и PR1E.DE

IBC0.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBC0.DE и PR1E.DE

IBC0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBC0.DE
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.38%2.56%2.87%2.91%3.15%2.25%2.17%2.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IBC0.DE and PR1E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for IBC0.DE.

IBC0.DE tracks MSCI Europe Diversified Multiple-Factor, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.45% for IBC0.DE and 0.05% for PR1E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBC0.DE и PR1E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор