PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBB1.DE с VSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBB1.DE с VSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBB1.DE (iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist) and VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) are both exchange-traded funds - IBB1.DE is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while VSGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBB1.DE returned -2.93%/yr vs 8.09%/yr for VSGX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. IBB1.DE charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for VSGX.

Доходность

Сравнение доходности IBB1.DE и VSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (IBB1.DE) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBB1.DE торгуется в EUR, в то время как VSGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSGX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBB1.DE показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у VSGX с доходностью 13.32%.

IBB1.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-0.59%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.33%
1 год
1.68%
3 года*
0.63%
5 лет*
-2.93%
10 лет*
—

VSGX

1 день
-3.33%
1 месяц
0.09%
С начала года
13.32%
6 месяцев
14.31%
1 год
26.04%
3 года*
14.93%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBB1.DE и VSGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBB1.DE
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		-1.42%6.10%-2.30%1.22%-16.97%-3.92%8.37%5.46%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		13.32%15.25%12.70%12.16%-13.56%15.26%3.69%13.71%

Correlation

The correlation between IBB1.DE and VSGX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

-0.07

The correlation between IBB1.DE and VSGX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

Vanguard ESG International Stock ETF

Часто сравнивают с IBB1.DE:
IBB1.DE с NASD.LIBB1.DE с EUNL.DEIBB1.DE с LYQ7.DEIBB1.DE с AUM5.DEIBB1.DE с GOLD.ASIBB1.DE с ISPA.DEIBB1.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с EFAXVSGX с FNIDXVSGX с AVDV

Доходность на риск

IBB1.DE vs. VSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBB1.DE
Ранг доходности на риск IBB1.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB1.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB1.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB1.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB1.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB1.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBB1.DE c VSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (IBB1.DE) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBB1.DEVSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.75

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
2.40

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

2.44

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

9.85

-8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBB1.DE vs. VSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBB1.DE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа VSGX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBB1.DE и VSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBB1.DEVSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.75

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.58

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.53

-0.64

Просадки

Сравнение просадок IBB1.DE и VSGX

Максимальная просадка IBB1.DE за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки VSGX в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB1.DE и VSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBB1.DEVSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-32.56%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-10.72%

+6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.84%

-16.30%

+8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-19.68%

-4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.67%

-4.04%

-15.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-5.67%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.65%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IBB1.DE и VSGX

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (IBB1.DE) составляет 1.82%, в то время как у Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что IBB1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBB1.DEVSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

5.80%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

12.84%

-9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

14.96%

-10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.45%

14.05%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

16.84%

-9.79%

Сравнение комиссий IBB1.DE и VSGX

IBB1.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VSGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBB1.DE и VSGX

Дивидендная доходность IBB1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности VSGX в 2.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IBB1.DE
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		4.35%4.12%3.98%3.06%2.05%1.15%1.56%1.68%0.00%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.97%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%

Часто задаваемые вопросы

IBB1.DE and VSGX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBB1.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBB1.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for VSGX.

IBB1.DE is categorized as Intermediate Core Bond, while VSGX is Foreign Large Cap Equities. IBB1.DE tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while VSGX tracks FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for IBB1.DE and 0.12% for VSGX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBB1.DE и VSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор