PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBB1.DE с ^BCOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IBB1.DE с ^BCOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBB1.DE (iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist) is Intermediate Core Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while ^BCOM (Bloomberg Commodity Index) is an index. Over the past 5 years, IBB1.DE returned -2.93%/yr vs 8.44%/yr for ^BCOM. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IBB1.DE и ^BCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (IBB1.DE) и Bloomberg Commodity Index (^BCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBB1.DE торгуется в EUR, в то время как ^BCOM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^BCOM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBB1.DE показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у ^BCOM с доходностью 25.01%.

IBB1.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-0.59%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.33%
1 год
1.68%
3 года*
0.63%
5 лет*
-2.93%
10 лет*
—

^BCOM

1 день
-1.28%
1 месяц
-3.27%
С начала года
25.01%
6 месяцев
22.33%
1 год
30.19%
3 года*
7.71%
5 лет*
8.44%
10 лет*
4.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBB1.DE и ^BCOM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBB1.DE
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		-1.42%6.10%-2.30%1.22%-16.97%-3.92%8.37%5.46%
^BCOM
Bloomberg Commodity Index		25.03%-2.11%6.73%-15.17%20.80%36.56%-11.46%0.78%

Correlation

The correlation between IBB1.DE and ^BCOM is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

-0.17

Over the past year, the inverse relationship between IBB1.DE and ^BCOM has strengthened: their correlation has moved from -0.17 to -0.39, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

Bloomberg Commodity Index

Часто сравнивают с IBB1.DE:
IBB1.DE с NASD.LIBB1.DE с EUNL.DEIBB1.DE с LYQ7.DEIBB1.DE с AUM5.DEIBB1.DE с GOLD.ASIBB1.DE с ISPA.DEIBB1.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с ^BCOM:
^BCOM с DBC^BCOM с BHP^BCOM с CPER^BCOM с VOO^BCOM с GGOV.L^BCOM с GOLD.AS^BCOM с IS0M.DE

Доходность на риск

IBB1.DE vs. ^BCOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBB1.DE
Ранг доходности на риск IBB1.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB1.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB1.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB1.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB1.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB1.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
^BCOM
Ранг доходности на риск ^BCOM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BCOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BCOM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BCOM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BCOM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BCOM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBB1.DE c ^BCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (IBB1.DE) и Bloomberg Commodity Index (^BCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBB1.DE^BCOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.59

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
2.11

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.29

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

3.42

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

7.44

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBB1.DE vs. ^BCOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBB1.DE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа ^BCOM равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBB1.DE и ^BCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBB1.DE^BCOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.59

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.49

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.01

-0.10

Просадки

Сравнение просадок IBB1.DE и ^BCOM

Максимальная просадка IBB1.DE за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки ^BCOM в -64.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB1.DE и ^BCOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBB1.DE^BCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-64.02%

+36.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-8.63%

+4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.84%

-17.19%

+9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-34.30%

+9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.67%

-22.94%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-38.50%

+24.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

4.01%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IBB1.DE и ^BCOM

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (IBB1.DE) составляет 1.82%, в то время как у Bloomberg Commodity Index (^BCOM) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что IBB1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^BCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBB1.DE^BCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

5.16%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

16.11%

-12.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

18.56%

-13.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.45%

17.12%

-9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

15.45%

-8.40%

Часто задаваемые вопросы

IBB1.DE and ^BCOM have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBB1.DE и ^BCOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор