Сравнение IBAT с SOBO.TO
IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the STOXX Global Energy Storage and Materials, while SOBO.TO (South Bow Corp) is a stock. Over the past year, IBAT returned 105.19% vs 51.18% for SOBO.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBAT и SOBO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBAT торгуется в USD, в то время как SOBO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOBO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBAT показывает доходность 51.63%, что значительно выше, чем у SOBO.TO с доходностью 40.47%.
IBAT
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 51.63%
- 6 месяцев
- 46.54%
- 1 год
- 105.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOBO.TO
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 40.47%
- 6 месяцев
- 44.56%
- 1 год
- 51.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBAT и SOBO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 51.63% | 32.09% | -12.87% |
SOBO.TO South Bow Corp | 40.47% | 25.61% | 15.72% |
Correlation
The correlation between IBAT and SOBO.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBAT vs. SOBO.TO — Ранг доходности на риск
IBAT
SOBO.TO
Сравнение IBAT c SOBO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и South Bow Corp (SOBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBAT | SOBO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.41 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.45 | 4.00 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.84 | 11.44 | +9.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBAT и SOBO.TO
Максимальная просадка IBAT за все время составила -28.26%, примерно равная максимальной просадке SOBO.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBAT и SOBO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBAT | SOBO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | -27.09% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -12.68% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -0.27% | -8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -4.27% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 4.44% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBAT и SOBO.TO
iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с South Bow Corp (SOBO.TO) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что IBAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBAT | SOBO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 7.11% | +6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.68% | 14.83% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.18% | 20.22% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.58% | 44.59% | -20.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.58% | 44.59% | -20.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBAT и SOBO.TO
Дивидендная доходность IBAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SOBO.TO в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 0.76% | 1.15% | 1.37% |
SOBO.TO South Bow Corp | 5.18% | 7.37% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
IBAT and SOBO.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IBAT и SOBO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор