PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBAT с PPL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBAT с PPL.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the STOXX Global Energy Storage and Materials, while PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation) is a stock. Over the past year, IBAT returned 105.19% vs 32.53% for PPL.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBAT и PPL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBAT торгуется в USD, в то время как PPL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBAT показывает доходность 51.63%, что значительно выше, чем у PPL.TO с доходностью 28.18%.

IBAT

1 день
1.07%
1 месяц
-4.06%
С начала года
51.63%
6 месяцев
46.54%
1 год
105.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PPL.TO

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.64%
С начала года
28.18%
6 месяцев
26.37%
1 год
32.53%
3 года*
22.00%
5 лет*
13.84%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBAT и PPL.TO

2026 (YTD)20252024
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		51.63%32.09%-13.29%
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		28.18%8.72%10.54%

Correlation

The correlation between IBAT and PPL.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.09

The correlation between IBAT and PPL.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Energy Storage & Materials ETF

Pembina Pipeline Corporation

Часто сравнивают с IBAT:
IBAT с IONIBAT с LITIBAT с ICLNIBAT с GRIDIBAT с QCLNIBAT с CRAKIBAT с HYDR
Часто сравнивают с PPL.TO:
PPL.TO с ENB.TOPPL.TO с KEY.TOPPL.TO с CNQ.TOPPL.TO с ALA.TOPPL.TO с CVE.TOPPL.TO с ARX.TOPPL.TO с TVE.TO

Доходность на риск

IBAT vs. PPL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBAT
Ранг доходности на риск IBAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBAT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBAT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PPL.TO
Ранг доходности на риск PPL.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBAT c PPL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBATPPL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.63
1.77

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
2.41

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.31

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.45

2.80

+4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.84

6.47

+14.37

IBAT vs. PPL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBAT на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа PPL.TO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBAT и PPL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBAT и PPL.TO

Максимальная просадка IBAT за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки PPL.TO в -71.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBAT и PPL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBATPPL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.26%

-71.00%

+42.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-12.40%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-2.65%

-6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-14.11%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

5.35%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IBAT и PPL.TO

iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что IBAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBATPPL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

6.14%

+7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.68%

13.80%

+8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.18%

19.58%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.58%

19.85%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

31.56%

-6.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBAT и PPL.TO

Дивидендная доходность IBAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности PPL.TO в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		0.76%1.15%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		4.20%5.39%5.15%5.82%5.55%6.57%8.37%4.90%5.53%4.48%4.52%5.97%

Часто задаваемые вопросы

IBAT and PPL.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBAT и PPL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор