PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBAT с EUAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBAT с EUAD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) and EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - IBAT is a Alternative Energy Equities fund tracking the STOXX Global Energy Storage and Materials, while EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, IBAT returned 124.45% vs -3.68% for EUAD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. IBAT charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for EUAD.

Доходность

Сравнение доходности IBAT и EUAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBAT показывает доходность 64.52%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -5.41%.

IBAT

1 день
-1.22%
1 месяц
10.03%
С начала года
64.52%
6 месяцев
57.93%
1 год
124.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUAD

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-1.74%
1 год
-3.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBAT и EUAD

2026 (YTD)20252024
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		64.52%32.09%-7.95%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-5.41%74.51%-3.62%

Correlation

The correlation between IBAT and EUAD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.30

Сравнение распределения секторов IBAT и EUAD

Секторы
IBAT
EUAD

Промышленность

41.6%
99.4%

Сырьевые материалы

29.0%

-

Технологии

23.4%

-

Энергетика

3.4%

-

Потребительский циклический сектор

1.9%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Промышленность

IBAT
41.6%
EUAD
99.4%

Сырьевые материалы

IBAT
29.0%
EUAD

-

Технологии

IBAT
23.4%
EUAD

-

Энергетика

IBAT
3.4%
EUAD

-

Потребительский циклический сектор

IBAT
1.9%
EUAD

-

Коммунальные услуги

IBAT
0.4%
EUAD

-

Коммуникационные услуги

IBAT

-

EUAD

-

Потребительский защитный сектор

IBAT

-

EUAD

-

Финансовые услуги

IBAT

-

EUAD

-

Здравоохранение

IBAT

-

EUAD
0.1%

Недвижимость

IBAT

-

EUAD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Energy Storage & Materials ETF

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с IBAT:
IBAT с IONIBAT с LITIBAT с ICLNIBAT с GRIDIBAT с CRAKIBAT с QCLNIBAT с HYDR
Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA

Доходность на риск

IBAT vs. EUAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBAT
Ранг доходности на риск IBAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBAT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBAT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBAT c EUAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBATEUADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.75
-0.13

+4.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.12
0.02

+5.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.00

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.21

-0.17

+10.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.91

-0.41

+27.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBAT vs. EUAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBAT на текущий момент составляет 4.75, что выше коэффициента Шарпа EUAD равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBAT и EUAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBATEUADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75

-0.13

+4.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.13

+0.28

Просадки

Сравнение просадок IBAT и EUAD

Максимальная просадка IBAT за все время составила -28.26%, что больше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBAT и EUAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBATEUADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.26%

-22.04%

-6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-22.04%

+9.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-17.46%

+16.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-5.62%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

8.99%

-4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IBAT и EUAD

Текущая волатильность для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) составляет 10.25%, в то время как у Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что IBAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBATEUADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

11.32%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

24.20%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.35%

29.14%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

29.84%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

29.84%

-6.01%

Сравнение комиссий IBAT и EUAD

IBAT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EUAD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBAT и EUAD

Дивидендная доходность IBAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности EUAD в 0.42%

ПозицияTTM20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.42%0.40%0.10%
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		0.70%1.15%1.37%

Часто задаваемые вопросы

IBAT and EUAD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUAD has higher volatility (11.32%) compared to IBAT (10.25%). In terms of maximum drawdown, IBAT dropped -28.26% vs EUAD's -22.04%.

On 1-year performance, IBAT leads with 124.45% vs -3.68% for EUAD. On fees, IBAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBAT has been the lower-risk option at 10.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBAT has performed better with a 124.45% return vs -3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.

IBAT has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.42% for EUAD.

IBAT is categorized as Alternative Energy Equities, while EUAD is Aerospace & Defense. IBAT tracks STOXX Global Energy Storage and Materials, while EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: iShares and Select Funds. Their fees differ too: 0.47% for IBAT and 0.50% for EUAD.

IBAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.75 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBAT и EUAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор