Сравнение IB1T.DE с XDWU.DE
IB1T.DE (iShares Bitcoin ETP) and XDWU.DE (Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - IB1T.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by iShares, while XDWU.DE is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD. IB1T.DE is actively managed, while XDWU.DE is passively managed. Over the past year, IB1T.DE returned -44.00% vs 18.42% for XDWU.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IB1T.DE и XDWU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IB1T.DE показывает доходность -24.09%, что значительно ниже, чем у XDWU.DE с доходностью 11.86%.
IB1T.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- -26.33%
- С начала года
- -24.09%
- 1 год
- -44.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -28.29%
XDWU.DE
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 11.86%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 8.10%
- Всё время*
- 6.47%
Сравнение доходности по годам IB1T.DE и XDWU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IB1T.DE iShares Bitcoin ETP | -24.09% | -15.22% |
XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 11.86% | 9.00% |
Correlation
The correlation between IB1T.DE and XDWU.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IB1T.DE vs. XDWU.DE — Ранг доходности на риск
IB1T.DE
XDWU.DE
Сравнение IB1T.DE c XDWU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IB1T.DE | XDWU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.23 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.51 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 6.25 | -7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IB1T.DE и XDWU.DE
Максимальная просадка IB1T.DE за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки XDWU.DE в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB1T.DE и XDWU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IB1T.DE | XDWU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -42.00% | -10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.30% | -7.30% | -45.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.96% | -2.01% | -44.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.14% | -12.43% | -10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.11% | 2.94% | +30.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IB1T.DE и XDWU.DE
iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что IB1T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IB1T.DE | XDWU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 3.61% | +6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.10% | 10.26% | +19.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.89% | 13.13% | +27.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.24% | 14.25% | +25.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.24% | 18.02% | +22.22% |
Сравнение комиссий IB1T.DE и XDWU.DE
И IB1T.DE, и XDWU.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IB1T.DE и XDWU.DE
Ни IB1T.DE, ни XDWU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IB1T.DE and XDWU.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB1T.DE and XDWU.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.
IB1T.DE is categorized as Cryptocurrency, while XDWU.DE is Utilities Equities. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для IB1T.DE и XDWU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор