PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IB01.L с VDTY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IB01.L с VDTY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) and VDTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - IB01.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index while VDTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IB01.L returned 3.39%/yr vs -0.36%/yr for VDTY.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IB01.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VDTY.L.

Доходность

Сравнение доходности IB01.L и VDTY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IB01.L показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у VDTY.L с доходностью -0.23%.

IB01.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.98%
3 года*
4.73%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—

VDTY.L

1 день
0.24%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.04%
1 год
3.47%
3 года*
2.95%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
0.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IB01.L и VDTY.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		1.45%4.34%5.25%4.92%1.08%0.00%0.88%2.01%
VDTY.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF		-0.23%6.26%1.10%3.77%-12.32%-2.40%7.68%6.41%

Correlation

The correlation between IB01.L and VDTY.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с IB01.L:
IB01.L с VDST.LIB01.L с IBTA.LIB01.L с BOXXIB01.L с FLOA.LIB01.L с ERNA.LIB01.L с XEON.DEIB01.L с VGSH
Часто сравнивают с VDTY.L:
VDTY.L с J13U.LVDTY.L с CBU7.LVDTY.L с MUNI.LVDTY.L с BBRT.LVDTY.L с XUT3.LVDTY.L с PR1T.LVDTY.L с PRIT.L

Доходность на риск

IB01.L vs. VDTY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VDTY.L
Ранг доходности на риск VDTY.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDTY.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDTY.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDTY.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDTY.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDTY.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IB01.L c VDTY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IB01.LVDTY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.94
0.97

+10.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
36.96
1.49

+35.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

8.02

1.17

+6.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

115.45

1.16

+114.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

569.86

3.67

+566.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IB01.L vs. VDTY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IB01.L на текущий момент составляет 11.94, что выше коэффициента Шарпа VDTY.L равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IB01.L и VDTY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IB01.LVDTY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94

0.97

+10.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

9.24

-0.07

+9.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.79

0.20

+3.59

Просадки

Сравнение просадок IB01.L и VDTY.L

Максимальная просадка IB01.L за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки VDTY.L в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и VDTY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IB01.LVDTY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-18.99%

+18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-2.97%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.09%

-5.35%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

-16.60%

+16.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.76%

+6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-6.62%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.94%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IB01.L и VDTY.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.10%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IB01.LVDTY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

1.42%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.24%

2.50%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

3.58%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

5.54%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.72%

4.86%

-4.14%

Сравнение комиссий IB01.L и VDTY.L

IB01.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VDTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IB01.L и VDTY.L

IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDTY.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF		4.25%4.29%4.31%3.40%2.09%1.21%1.54%2.34%2.33%1.57%0.99%

Часто задаваемые вопросы

IB01.L and VDTY.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IB01.L.

IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while VDTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IB01.L and 0.05% for VDTY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IB01.L и VDTY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор