Сравнение IB01.L с U03A.L
IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) and U03A.L (iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while U03A.L is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past year, IB01.L returned 3.89% vs 3.93% for U03A.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IB01.L и U03A.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IB01.L показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у U03A.L с доходностью 1.98%.
IB01.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.88%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
U03A.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.85%
- С начала года
- 1.98%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IB01.L и U03A.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.88% | 3.59% |
U03A.L iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 1.98% | 3.60% |
Correlation
The correlation between IB01.L and U03A.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IB01.L vs. U03A.L — Ранг доходности на риск
IB01.L
U03A.L
Сравнение IB01.L c U03A.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IB01.L | U03A.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +18.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.12 | 4.68 | +3.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 114.52 | 34.25 | +80.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 554.38 | 242.33 | +312.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IB01.L и U03A.L
Максимальная просадка IB01.L за все время составила -1.28%, что больше максимальной просадки U03A.L в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и U03A.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IB01.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -0.11% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -0.11% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -0.01% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.02% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IB01.L и U03A.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.08%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) волатильность равна 0.19%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с U03A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IB01.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 0.19% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.23% | 0.28% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 0.47% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 0.51% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.78% | 0.51% | +0.27% |
Сравнение комиссий IB01.L и U03A.L
И IB01.L, и U03A.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IB01.L и U03A.L
Ни IB01.L, ни U03A.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IB01.L and U03A.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB01.L and U03A.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
IB01.L is categorized as Government Bonds, while U03A.L is Ultrashort Bond. IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while U03A.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index.
Подберите оптимальное распределение для IB01.L и U03A.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор