Сравнение IB01.L с NVDA
IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 5 years, IB01.L returned 3.23%/yr vs 64.29%/yr for NVDA. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IB01.L и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IB01.L показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 14.05%.
IB01.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 20.66%
- 1 год
- 49.84%
- 3 года*
- 70.84%
- 5 лет*
- 64.29%
- 10 лет*
- 68.59%
Сравнение доходности по годам IB01.L и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.56% | 4.34% | 5.25% | 4.92% | 1.08% | -0.85% | 0.88% | 2.06% |
NVDA NVIDIA Corporation | 14.05% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 50.80% |
Correlation
The correlation between IB01.L and NVDA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IB01.L vs. NVDA — Ранг доходности на риск
IB01.L
NVDA
Сравнение IB01.L c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IB01.L | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +34.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.99 | 1.24 | +6.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 114.79 | 2.48 | +112.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 574.12 | 5.89 | +568.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IB01.L и NVDA
Максимальная просадка IB01.L за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IB01.L | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -89.72% | +88.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -20.21% | +20.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.09% | -36.88% | +36.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.15% | -66.34% | +65.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.77% | +9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -36.17% | +35.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 8.48% | -8.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IB01.L и NVDA
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.09%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IB01.L | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 12.97% | -12.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.23% | 26.83% | -26.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 35.13% | -34.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 51.80% | -51.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 49.87% | -49.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IB01.L и NVDA
IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
IB01.L and NVDA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IB01.L и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор