Сравнение IB01.L с JGST.L
IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) and JGST.L (JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)) are both exchange-traded funds - IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while JGST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. IB01.L is passively managed, while JGST.L is actively managed. Over the past 5 years, IB01.L returned 3.39%/yr vs 2.25%/yr for JGST.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IB01.L charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for JGST.L.
Доходность
Сравнение доходности IB01.L и JGST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IB01.L торгуется в USD, в то время как JGST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGST.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IB01.L показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у JGST.L с доходностью 1.06%.
IB01.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
JGST.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IB01.L и JGST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.45% | 4.34% | 5.25% | 4.92% | 1.08% | 0.00% | 0.88% | 2.01% |
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 1.06% | 12.90% | 3.34% | 10.55% | -10.17% | -0.81% | 4.20% | 2.51% |
Correlation
The correlation between IB01.L and JGST.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г. | 0.05 |
The correlation between IB01.L and JGST.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IB01.L vs. JGST.L — Ранг доходности на риск
IB01.L
JGST.L
Сравнение IB01.L c JGST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IB01.L | JGST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +36.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.02 | 1.09 | +6.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 115.45 | 0.76 | +114.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 569.86 | 1.80 | +568.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IB01.L | JGST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94 | 0.53 | +11.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 9.24 | 0.26 | +8.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.79 | 0.28 | +3.51 |
Просадки
Сравнение просадок IB01.L и JGST.L
Максимальная просадка IB01.L за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки JGST.L в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и JGST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IB01.L | JGST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.91% | -25.06% | +24.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -4.63% | +4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.09% | -8.19% | +8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -24.98% | +24.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.02% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -5.22% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.96% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IB01.L и JGST.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.10%, в то время как у JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IB01.L | JGST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 1.90% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.24% | 5.04% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 6.71% | -6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 8.59% | -8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.72% | 8.81% | -8.09% |
Сравнение комиссий IB01.L и JGST.L
IB01.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JGST.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IB01.L и JGST.L
IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 4.29% | 4.37% | 5.01% | 3.88% | 1.01% | 0.51% | 0.73% | 0.72% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
IB01.L and JGST.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for JGST.L.
IB01.L is categorized as Government Bonds, while JGST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.07% for IB01.L and 0.18% for JGST.L.
Подберите оптимальное распределение для IB01.L и JGST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор