PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IAUP.L с XGDU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUP.L с XGDU.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IAUP.L (iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc) and XGDU.L (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) are both Gold funds - IAUP.L tracks the S&P Commodity Producers Gold Index while XGDU.L tracks the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, IAUP.L returned 17.02%/yr vs 17.11%/yr for XGDU.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAUP.L charges 0.55%/yr vs 0.12%/yr for XGDU.L.

Доходность

Сравнение доходности IAUP.L и XGDU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUP.L показывает доходность -16.10%, что значительно ниже, чем у XGDU.L с доходностью -6.88%.

IAUP.L

1 день
-0.99%
1 месяц
-20.17%
6 месяцев
-25.24%
С начала года
-16.10%
1 год
39.44%
3 года*
31.53%
5 лет*
17.02%
10 лет*
10.31%

XGDU.L

1 день
0.05%
1 месяц
-7.87%
6 месяцев
-12.67%
С начала года
-6.88%
1 год
20.13%
3 года*
26.37%
5 лет*
17.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUP.L и XGDU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc		-16.10%153.99%11.49%9.43%-11.06%-10.31%21.26%
XGDU.L
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		-6.88%64.73%26.19%13.45%-0.09%-4.08%10.70%

Correlation

The correlation between IAUP.L and XGDU.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2020 г.

0.78

The correlation between IAUP.L and XGDU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

Часто сравнивают с IAUP.L:
IAUP.L с IAUIAUP.L с GLDIAUP.L с GDXJIAUP.L с SMHIAUP.L с AIQIAUP.L с IGLN.LIAUP.L с IWVL.L
Часто сравнивают с XGDU.L:
XGDU.L с SGLN.LXGDU.L с XGLD.LXGDU.L с PPFB.DEXGDU.L с SGLP.LXGDU.L с IAUMXGDU.L с VUSA.LXGDU.L с GLDM

Доходность на риск

IAUP.L vs. XGDU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUP.L
Ранг доходности на риск IAUP.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUP.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUP.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUP.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUP.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUP.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XGDU.L
Ранг доходности на риск XGDU.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDU.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDU.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDU.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDU.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDU.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUP.L c XGDU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUP.LXGDU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.76

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
1.13

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

0.82

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

1.95

+0.56

IAUP.L vs. XGDU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUP.L на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGDU.L равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUP.L и XGDU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAUP.L и XGDU.L

Максимальная просадка IAUP.L за все время составила -79.88%, что больше максимальной просадки XGDU.L в -24.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUP.L и XGDU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUP.LXGDU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.88%

-24.55%

-55.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.29%

-24.55%

-12.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.29%

-24.55%

-12.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

-24.55%

-20.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.29%

-24.45%

-12.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.57%

-7.47%

-41.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.68%

10.29%

+5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUP.L и XGDU.L

iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что IAUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUP.LXGDU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.36%

7.11%

+6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.11%

23.14%

+14.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.80%

26.48%

+20.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.25%

17.72%

+18.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.92%

17.45%

+17.47%

Сравнение комиссий IAUP.L и XGDU.L

IAUP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XGDU.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUP.L и XGDU.L

Ни IAUP.L, ни XGDU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IAUP.L and XGDU.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGDU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGDU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for IAUP.L.

IAUP.L tracks S&P Commodity Producers Gold Index, while XGDU.L tracks Gold. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.55% for IAUP.L and 0.12% for XGDU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUP.L и XGDU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор