Сравнение IAUP.L с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и iShares Silver Trust (SLV).
IAUP.L и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Gold Index. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAUP.L и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUP.L и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUP.L iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 14.28% | 153.95% | 11.53% | 9.39% | -11.06% | -10.31% | 23.60% | 45.64% | -9.60% | 6.75% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUP.L показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IAUP.L превзошли акции SLV по среднегодовой доходности: 18.39% против 16.87% соответственно.
IAUP.L
- 1 день
- 8.19%
- 1 месяц
- -13.69%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 27.43%
- 1 год
- 112.23%
- 3 года*
- 46.64%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 18.39%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUP.L и SLV
IAUP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IAUP.L vs. SLV — Ранг доходности на риск
IAUP.L
SLV
Сравнение IAUP.L c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUP.L | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 2.16 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 2.23 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 2.82 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 8.70 | +5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUP.L | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.16 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.69 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.25 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IAUP.L и SLV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUP.L и SLV
Ни IAUP.L, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAUP.L и SLV
Максимальная просадка IAUP.L за все время составила -79.95%, примерно равная максимальной просадке SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUP.L и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUP.L | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.95% | -76.28% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.57% | -42.45% | +13.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.07% | -42.45% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | -42.81% | -8.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -35.47% | +20.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.89% | -44.76% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 13.77% | -5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUP.L и SLV
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 16.96%. Это указывает на то, что IAUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUP.L | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.46% | 16.96% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.85% | 57.27% | -21.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.04% | 57.07% | -13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 35.27% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.66% | 31.35% | +3.31% |