PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAUP.L с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAUP.L и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUP.L и SLV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc
14.28%153.95%11.53%9.39%-11.06%-10.31%23.60%45.64%-9.60%6.75%
SLV
iShares Silver Trust
5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, IAUP.L показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IAUP.L превзошли акции SLV по среднегодовой доходности: 18.39% против 16.87% соответственно.


IAUP.L

1 день
8.19%
1 месяц
-13.69%
С начала года
14.28%
6 месяцев
27.43%
1 год
112.23%
3 года*
46.64%
5 лет*
25.33%
10 лет*
18.39%

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc

iShares Silver Trust

Сравнение комиссий IAUP.L и SLV

IAUP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.


Доходность на риск

IAUP.L vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAUP.L
Ранг доходности на риск IAUP.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUP.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUP.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUP.L c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAUP.LSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

2.16

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.23

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

2.82

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

8.70

+5.23

IAUP.L vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUP.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUP.L и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAUP.LSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.16

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.25

-0.14

Корреляция

Корреляция между IAUP.L и SLV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUP.L и SLV

Ни IAUP.L, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAUP.L и SLV

Максимальная просадка IAUP.L за все время составила -79.95%, примерно равная максимальной просадке SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUP.L и SLV.


Загрузка...

Показатели просадок


IAUP.LSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.95%

-76.28%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.57%

-42.45%

+13.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.07%

-42.45%

-2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-42.81%

-8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-35.47%

+20.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.89%

-44.76%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

13.77%

-5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUP.L и SLV

iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 16.96%. Это указывает на то, что IAUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAUP.LSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.46%

16.96%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.85%

57.27%

-21.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.04%

57.07%

-13.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.68%

35.27%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.66%

31.35%

+3.31%