PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUP.L с GLDE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUP.L с GLDE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L).

IAUP.L и GLDE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Gold Index. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. GLDE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IAUP.L и GLDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUP.L и GLDE.L

2026 (YTD)20252024
IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc		14.28%153.95%-6.57%
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP		1.61%53.59%3.77%
Разные валюты инструментов

IAUP.L торгуется в USD, в то время как GLDE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAUP.L показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у GLDE.L с доходностью 1.61%.

IAUP.L

1 день
8.19%
1 месяц
-13.69%
С начала года
14.28%
6 месяцев
27.43%
1 год
112.23%
3 года*
46.64%
5 лет*
25.33%
10 лет*
18.39%

GLDE.L

1 день
1.06%
1 месяц
-10.88%
С начала года
1.61%
6 месяцев
10.88%
1 год
29.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc

IncomeShares Gold + Yield ETP GBP

Часто сравнивают с IAUP.L:
IAUP.L с IAUIAUP.L с GLDIAUP.L с IWVL.LIAUP.L с GDXJIAUP.L с AIQIAUP.L с RTXIAUP.L с SMH
Часто сравнивают с GLDE.L:
GLDE.L с RMAP.LGLDE.L с SPYGLDE.L с TSLD.LGLDE.L с CEGI.LGLDE.L с AMZD.LGLDE.L с IGLN.LGLDE.L с SLVI.L

Сравнение комиссий IAUP.L и GLDE.L

IAUP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GLDE.L в 0.35%.

IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP

Доходность на риск

IAUP.L vs. GLDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUP.L
Ранг доходности на риск IAUP.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUP.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUP.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GLDE.L
Ранг доходности на риск GLDE.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDE.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDE.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDE.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDE.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUP.L c GLDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUP.LGLDE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

1.27

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

1.63

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

1.59

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

6.02

+7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUP.L vs. GLDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUP.L на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа GLDE.L равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUP.L и GLDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUP.LGLDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.27

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.65

-1.53

Корреляция

Корреляция между IAUP.L и GLDE.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUP.L и GLDE.L

IAUP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%.

TTM20252024
IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP		4.70%4.82%0.38%

Просадки

Сравнение просадок IAUP.L и GLDE.L

Максимальная просадка IAUP.L за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки GLDE.L в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUP.L и GLDE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IAUP.LGLDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.95%

-16.63%

-63.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.57%

-16.63%

-11.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-10.21%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.89%

-2.34%

-47.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

4.21%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUP.L и GLDE.L

iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что IAUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAUP.LGLDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.46%

9.77%

+8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.85%

19.48%

+16.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.04%

23.31%

+20.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.68%

19.90%

+14.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.66%

19.90%

+14.76%