Сравнение IAUG с ZOCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT).
IAUG и ZOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IAUG и ZOCT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUG и ZOCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IAUG Innovator International Developed Power Buffer ETF | 1.33% | 17.50% | -4.85% |
ZOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October | -0.15% | 6.24% | 0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUG показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у ZOCT с доходностью -0.15%.
IAUG
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZOCT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUG и ZOCT
IAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZOCT в 0.79%.
Доходность на риск
IAUG vs. ZOCT — Ранг доходности на риск
IAUG
ZOCT
Сравнение IAUG c ZOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUG | ZOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 2.03 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.99 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.45 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.43 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 15.10 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUG | ZOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.03 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.44 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IAUG и ZOCT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUG и ZOCT
Ни IAUG, ни ZOCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAUG и ZOCT
Максимальная просадка IAUG за все время составила -8.03%, что больше максимальной просадки ZOCT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUG и ZOCT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUG | ZOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.03% | -3.18% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.77% | -1.91% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -0.77% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -0.37% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 0.43% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUG и ZOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что IAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUG | ZOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 1.07% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 1.70% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 3.20% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 3.14% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.25% | 3.14% | +6.11% |