Сравнение IAUG с ZAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR).
IAUG и ZAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. ZAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IAUG и ZAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUG и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUG Innovator International Developed Power Buffer ETF | 1.33% | 12.18% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 1.24% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUG показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у ZAPR с доходностью 1.24%.
IAUG
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUG и ZAPR
IAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZAPR в 0.79%.
Доходность на риск
IAUG vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
IAUG
ZAPR
Сравнение IAUG c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF (IAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUG | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUG | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 2.54 | -1.42 |
Корреляция
Корреляция между IAUG и ZAPR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUG и ZAPR
Ни IAUG, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAUG и ZAPR
Максимальная просадка IAUG за все время составила -8.03%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUG и ZAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUG | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.03% | -1.72% | -6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.77% | -1.72% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | 0.00% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -0.10% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUG и ZAPR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUG | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 2.61% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 2.61% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.25% | 2.61% | +6.64% |