Сравнение IAU с VWRD.L
IAU (iShares Gold Trust) and VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 12.31%/yr vs 12.94%/yr for VWRD.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.22%/yr for VWRD.L.
Доходность
Сравнение доходности IAU и VWRD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у VWRD.L с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям VWRD.L по среднегодовой доходности: 12.31% против 12.94% соответственно.
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
VWRD.L
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 26.46%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение доходности по годам IAU и VWRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 10.27% | 22.39% | 17.65% | 22.31% | -18.19% | 18.52% | 16.13% | 25.67% | -9.70% | 24.35% |
Correlation
The correlation between IAU and VWRD.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.08 |
The correlation between IAU and VWRD.L shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск
IAU
VWRD.L
Сравнение IAU c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAU | VWRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.91 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 11.88 | -9.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAU и VWRD.L
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки VWRD.L в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и VWRD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -33.83% | -11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | -8.80% | -15.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -16.25% | -8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -26.02% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.40% | -33.83% | +9.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.03% | -1.99% | -20.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -4.51% | -11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 2.16% | +6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и VWRD.L
iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 4.40% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 10.29% | +13.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.17% | 12.77% | +14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 15.38% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 15.73% | +0.29% |
Сравнение комиссий IAU и VWRD.L
IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWRD.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и VWRD.L
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.25% | 1.38% | 1.52% | 1.69% | 2.05% | 1.48% | 1.47% | 1.88% | 2.29% | 1.82% | 2.04% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
IAU and VWRD.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRD.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRD.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.
IAU is categorized as Gold, while VWRD.L is Global Equities. IAU tracks LBMA Gold Price, while VWRD.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.22% for VWRD.L.
Подберите оптимальное распределение для IAU и VWRD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор