PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с NOVO-B.CO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) is a stock. Over the past 10 years, IAU returned 12.31%/yr vs 17.63%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IAU и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IAU торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 12.31% против 17.63% соответственно.

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
22.32%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%

NOVO-B.CO

1 день
1.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-8.95%
1 год
-41.84%
3 года*
6.83%
5 лет*
19.41%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-10.15%-39.54%-15.04%214.95%23.90%65.39%27.16%32.88%-10.64%58.82%

Correlation

The correlation between IAU and NOVO-B.CO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

IAU vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUNOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-0.77

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
-0.89

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.88

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.79

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

-1.17

+4.01

IAU vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAU и NOVO-B.CO

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUNOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-74.86%

+29.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-54.48%

+30.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-74.86%

+50.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-74.86%

+50.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.40%

-74.86%

+50.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.03%

-67.88%

+45.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-12.38%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

36.72%

-28.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 7.70%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUNOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

12.08%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.94%

40.71%

-16.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.17%

55.70%

-28.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

58.93%

-40.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

45.48%

-29.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и NOVO-B.CO

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Часто задаваемые вопросы

IAU and NOVO-B.CO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор