PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с CMCX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с CMCX.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while CMCX.L (CMC Markets plc) is a stock. Over the past 10 years, IAU returned 12.49%/yr vs 8.86%/yr for CMCX.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IAU и CMCX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и CMC Markets plc (CMCX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IAU торгуется в USD, в то время как CMCX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMCX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у CMCX.L с доходностью 53.37%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции CMCX.L по среднегодовой доходности: 12.49% против 8.86% соответственно.

IAU

1 день
2.61%
1 месяц
-4.97%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.22%
1 год
25.52%
3 года*
29.91%
5 лет*
18.47%
10 лет*
12.49%

CMCX.L

1 день
-0.72%
1 месяц
22.24%
С начала года
53.37%
6 месяцев
63.92%
1 год
89.33%
3 года*
48.15%
5 лет*
4.52%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и CMCX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		0.11%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
CMCX.L
CMC Markets plc		53.37%36.76%140.02%-48.87%-20.49%-28.90%192.62%48.98%-30.92%59.26%

Correlation

The correlation between IAU and CMCX.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2016 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

CMC Markets plc

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с CMCX.L:
CMCX.L с IGG.LCMCX.L с PLUS.LCMCX.L с GBTCCMCX.L с CLIQ.DECMCX.L с FXPO.LCMCX.L с ACX.DECMCX.L с CAVA

Доходность на риск

IAU vs. CMCX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CMCX.L
Ранг доходности на риск CMCX.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCX.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCX.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCX.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCX.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c CMCX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и CMC Markets plc (CMCX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUCMCX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.05

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
4.13

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.48

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

4.39

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

11.30

-8.30

IAU vs. CMCX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа CMCX.L равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и CMCX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAU и CMCX.L

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки CMCX.L в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и CMCX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUCMCX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-82.48%

+37.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-20.24%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-45.82%

+21.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-80.36%

+55.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.40%

-82.48%

+58.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.00%

-0.77%

-19.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-43.79%

+27.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

7.87%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и CMCX.L

Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 8.29%, в то время как у CMC Markets plc (CMCX.L) волатильность равна 17.64%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUCMCX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

17.64%

-9.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.06%

25.53%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.29%

43.39%

-16.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

48.24%

-30.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

47.85%

-31.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и CMCX.L

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMCX.L
CMC Markets plc		3.00%4.62%4.19%4.67%5.53%9.46%5.47%2.41%6.94%5.95%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAU and CMCX.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и CMCX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор