Сравнение IASH.L с KSTR.L
IASH.L (iShares MSCI China A UCITS USD) and KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) are both China Equities funds - IASH.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while KSTR.L tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IASH.L returned -1.49%/yr vs -0.98%/yr for KSTR.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IASH.L charges 0.40%/yr vs 0.82%/yr for KSTR.L.
Доходность
Сравнение доходности IASH.L и KSTR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IASH.L торгуется в GBp, в то время как KSTR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KSTR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IASH.L показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у KSTR.L с доходностью 33.32%.
IASH.L
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -9.20%
- 6 месяцев
- -2.64%
- С начала года
- 0.61%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- -1.49%
- 10 лет*
- 4.80%
KSTR.L
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -8.15%
- 6 месяцев
- 16.44%
- С начала года
- 33.32%
- 1 год
- 79.44%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IASH.L и KSTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IASH.L iShares MSCI China A UCITS USD | 0.61% | 17.67% | 12.92% | -18.83% | -17.27% | 2.40% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 33.32% | 32.59% | 7.07% | -22.86% | -30.81% | 7.24% |
Correlation
The correlation between IASH.L and KSTR.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.72 |
The correlation between IASH.L and KSTR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IASH.L vs. KSTR.L — Ранг доходности на риск
IASH.L
KSTR.L
Сравнение IASH.L c KSTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IASH.L | KSTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.20 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 10.66 | -4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IASH.L и KSTR.L
Максимальная просадка IASH.L за все время составила -59.37%, что меньше максимальной просадки KSTR.L в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IASH.L и KSTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IASH.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.37% | -65.22% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -24.67% | +12.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.16% | -38.63% | +7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.23% | -65.22% | +22.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.53% | -24.67% | +6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.05% | -35.63% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 7.43% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IASH.L и KSTR.L
Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) составляет 8.92%, в то время как у KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) волатильность равна 19.75%. Это указывает на то, что IASH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IASH.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 19.75% | -10.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 33.85% | -19.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 40.68% | -22.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 33.90% | -8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 33.83% | -9.96% |
Сравнение комиссий IASH.L и KSTR.L
IASH.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KSTR.L в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IASH.L и KSTR.L
Ни IASH.L, ни KSTR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IASH.L and KSTR.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IASH.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IASH.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
IASH.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.40% for IASH.L and 0.82% for KSTR.L.
Подберите оптимальное распределение для IASH.L и KSTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор