PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IASH.L с CNAA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IASH.L с CNAA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IASH.L (iShares MSCI China A UCITS USD) and CNAA.L (Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, IASH.L returned 7.04%/yr vs 5.89%/yr for CNAA.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IASH.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for CNAA.L.

Доходность

Сравнение доходности IASH.L и CNAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IASH.L торгуется в GBp, в то время как CNAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNAA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IASH.L показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у CNAA.L с доходностью 9.32%. За последние 10 лет акции IASH.L превзошли акции CNAA.L по среднегодовой доходности: 7.04% против 5.89% соответственно.

IASH.L

1 день
-0.75%
1 месяц
0.41%
С начала года
8.70%
6 месяцев
10.56%
1 год
36.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
7.04%

CNAA.L

1 день
-0.64%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.32%
6 месяцев
12.02%
1 год
37.60%
3 года*
8.62%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
5.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IASH.L и CNAA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD		8.70%17.67%12.92%-18.83%-17.27%4.48%37.65%29.94%-21.35%17.95%
CNAA.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		9.28%17.14%12.85%-18.49%-17.18%4.19%38.58%31.66%-26.27%11.57%

Correlation

The correlation between IASH.L and CNAA.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

0.85

The correlation between IASH.L and CNAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IASH.L и CNAA.L

Секторы
IASH.L
CNAA.L

Технологии

31.0%
27.2%

Финансовые услуги

17.8%
18.8%

Промышленность

15.5%
15.7%

Сырьевые материалы

11.4%
12.4%

Потребительский защитный сектор

6.7%
7.4%

Потребительский циклический сектор

5.4%
5.6%

Здравоохранение

3.9%
4.3%

Коммунальные услуги

3.2%
3.2%

Энергетика

3.2%
3.4%

Коммуникационные услуги

1.3%
1.4%

Недвижимость

0.6%
0.6%

Технологии

IASH.L
31.0%
CNAA.L
27.2%

Финансовые услуги

IASH.L
17.8%
CNAA.L
18.8%

Промышленность

IASH.L
15.5%
CNAA.L
15.7%

Сырьевые материалы

IASH.L
11.4%
CNAA.L
12.4%

Потребительский защитный сектор

IASH.L
6.7%
CNAA.L
7.4%

Потребительский циклический сектор

IASH.L
5.4%
CNAA.L
5.6%

Здравоохранение

IASH.L
3.9%
CNAA.L
4.3%

Коммунальные услуги

IASH.L
3.2%
CNAA.L
3.2%

Энергетика

IASH.L
3.2%
CNAA.L
3.4%

Коммуникационные услуги

IASH.L
1.3%
CNAA.L
1.4%

Недвижимость

IASH.L
0.6%
CNAA.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A UCITS USD

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR

Часто сравнивают с IASH.L:
IASH.L с ICGA.DEIASH.L с CNYAIASH.L с CHIN.DEIASH.L с EMIM.LIASH.L с HSTC.LIASH.L с XCH.TOIASH.L с EUNL.DE
Часто сравнивают с CNAA.L:
CNAA.L с LCCN.LCNAA.L с C500.LCNAA.L с ANXU.LCNAA.L с JRCD.LCNAA.L с FLXC.LCNAA.L с CA3S.LCNAA.L с FRCH.L

Доходность на риск

IASH.L vs. CNAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IASH.L
Ранг доходности на риск IASH.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASH.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASH.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASH.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASH.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASH.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CNAA.L
Ранг доходности на риск CNAA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAA.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAA.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IASH.L c CNAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IASH.LCNAA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.27

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.05

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

5.33

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.07

14.88

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IASH.L vs. CNAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IASH.L на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNAA.L равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IASH.L и CNAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IASH.LCNAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.27

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.00

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.26

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.28

-0.19

Просадки

Сравнение просадок IASH.L и CNAA.L

Максимальная просадка IASH.L за все время составила -48.39%, примерно равная максимальной просадке CNAA.L в -50.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IASH.L и CNAA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IASH.LCNAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.39%

-50.93%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-7.02%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.77%

-26.66%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.23%

-42.50%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.67%

-45.04%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-11.17%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.71%

-25.94%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.52%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IASH.L и CNAA.L

iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) имеют волатильность 5.76% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IASH.LCNAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.85%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

11.80%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

16.50%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

21.53%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

22.43%

+0.35%

Сравнение комиссий IASH.L и CNAA.L

IASH.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CNAA.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IASH.L и CNAA.L

Ни IASH.L, ни CNAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IASH.L and CNAA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CNAA.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNAA.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for IASH.L.

Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for IASH.L and 0.35% for CNAA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IASH.L и CNAA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор