PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IASH.L с C300.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IASH.L с C300.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IASH.L (iShares MSCI China A UCITS USD) and C300.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - IASH.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while C300.L tracks the S&P China A 300 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IASH.L returned 8.52%/yr vs 13.94%/yr for C300.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IASH.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for C300.L.

Доходность

Сравнение доходности IASH.L и C300.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IASH.L торгуется в GBp, в то время как C300.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C300.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IASH.L показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у C300.L с доходностью 15.06%.

IASH.L

1 день
-0.75%
1 месяц
2.15%
С начала года
8.70%
6 месяцев
11.91%
1 год
36.97%
3 года*
8.52%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
7.04%

C300.L

1 день
-0.55%
1 месяц
4.41%
С начала года
15.06%
6 месяцев
18.59%
1 год
51.03%
3 года*
13.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IASH.L и C300.L

2026 (YTD)2025202420232022
IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD		8.70%17.67%12.92%-18.83%4.21%
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		15.06%24.25%16.79%-16.21%3.69%

Correlation

The correlation between IASH.L and C300.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.92

The correlation between IASH.L and C300.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A UCITS USD

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IASH.L:
IASH.L с ICGA.DEIASH.L с CNYAIASH.L с CHIN.DEIASH.L с EMIM.LIASH.L с HSTC.LIASH.L с XCH.TOIASH.L с EUNL.DE
Часто сравнивают с C300.L:
C300.L с HMCD.LC300.L с XCTE.DEC300.L с SPDM.LC300.L с EMAS.LC300.L с XWTS.DEC300.L с ACWD.LC300.L с CSKR.L

Доходность на риск

IASH.L vs. C300.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IASH.L
Ранг доходности на риск IASH.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASH.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASH.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASH.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASH.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASH.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
C300.L
Ранг доходности на риск C300.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C300.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C300.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C300.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C300.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C300.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IASH.L c C300.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IASH.LC300.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.98

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.88

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.53

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

7.50

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.07

22.25

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IASH.L vs. C300.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IASH.L на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа C300.L равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IASH.L и C300.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IASH.LC300.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.98

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.45

-0.37

Просадки

Сравнение просадок IASH.L и C300.L

Максимальная просадка IASH.L за все время составила -48.39%, что больше максимальной просадки C300.L в -34.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IASH.L и C300.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IASH.LC300.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.39%

-34.94%

-13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-6.77%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.77%

-26.04%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-0.88%

-9.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.71%

-15.41%

-9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.29%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IASH.L и C300.L

iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) имеют волатильность 5.76% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IASH.LC300.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.67%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

12.24%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

17.06%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

21.19%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

21.19%

+1.59%

Сравнение комиссий IASH.L и C300.L

IASH.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии C300.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IASH.L и C300.L

Ни IASH.L, ни C300.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IASH.L and C300.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, C300.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

C300.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for IASH.L.

IASH.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while C300.L tracks S&P China A 300 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for IASH.L and 0.35% for C300.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IASH.L и C300.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор