Сравнение IALAX с TUNIX
IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) and TUNIX (Transamerica Unconstrained Bond) are both mutual funds - IALAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica, while TUNIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, IALAX returned 15.05%/yr vs 3.56%/yr for TUNIX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. IALAX charges 1.01%/yr vs 0.80%/yr for TUNIX.
Доходность
Сравнение доходности IALAX и TUNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALAX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у TUNIX с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции IALAX превзошли акции TUNIX по среднегодовой доходности: 15.05% против 3.56% соответственно.
IALAX
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -1.92%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 27.12%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 15.05%
TUNIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 3.56%
Сравнение доходности по годам IALAX и TUNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.98% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | 6.59% | 43.81% |
TUNIX Transamerica Unconstrained Bond | 1.35% | 8.00% | 4.68% | 5.41% | -7.40% | 2.00% | 7.25% | 8.44% | -3.36% | 6.12% |
Correlation
The correlation between IALAX and TUNIX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALAX vs. TUNIX — Ранг доходности на риск
IALAX
TUNIX
Сравнение IALAX c TUNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Transamerica Unconstrained Bond (TUNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IALAX | TUNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.50 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 3.00 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 13.15 | -12.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALAX | TUNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 2.22 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.49 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.86 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.83 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок IALAX и TUNIX
Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки TUNIX в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и TUNIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALAX | TUNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.30% | -14.31% | -54.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.07% | -2.39% | -26.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.33% | -3.25% | -29.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.30% | -14.11% | -55.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.30% | -14.31% | -54.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.50% | 0.00% | -17.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -3.04% | -11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 0.54% | +13.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IALAX и TUNIX
Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Transamerica Unconstrained Bond (TUNIX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALAX | TUNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 1.20% | +7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | 2.57% | +19.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.60% | 3.23% | +25.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.73% | 4.66% | +37.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.71% | 4.17% | +30.54% |
Сравнение комиссий IALAX и TUNIX
IALAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TUNIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALAX и TUNIX
IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TUNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
TUNIX Transamerica Unconstrained Bond | 6.47% | 6.17% | 7.06% | 3.61% | 2.26% | 8.72% | 2.95% | 3.84% | 4.15% | 2.55% | 3.79% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
IALAX and TUNIX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IALAX has higher volatility (8.54%) compared to TUNIX (1.20%). In terms of maximum drawdown, IALAX dropped -69.30% vs TUNIX's -14.31%.
TUNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IALAX и TUNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор