PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAG.L с NRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IAG.L с NRG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IAG.L (International Consolidated Airlines Group S.A) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. IAG.L operates in Airlines (Industrials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, IAG.L returned 12.33%/yr vs 27.55%/yr for NRG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IAG.L и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в International Consolidated Airlines Group S.A (IAG.L) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IAG.L торгуется в GBp, в то время как NRG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRG были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAG.L показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.31%. За последние 10 лет акции IAG.L уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 12.33% против 27.55% соответственно.

IAG.L

1 день
7.07%
1 месяц
13.48%
С начала года
5.29%
6 месяцев
8.05%
1 год
41.42%
3 года*
39.82%
5 лет*
17.40%
10 лет*
12.33%

NRG

1 день
1.52%
1 месяц
-6.89%
С начала года
-20.31%
6 месяцев
-21.99%
1 год
-15.49%
3 года*
54.04%
5 лет*
32.32%
10 лет*
27.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAG.L и NRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAG.L
International Consolidated Airlines Group S.A		5.29%40.91%97.04%25.16%-13.08%-10.84%-41.84%20.62%2.06%56.82%
NRG
NRG Energy, Inc.		-20.31%66.16%81.70%60.89%-14.37%19.66%-5.02%-3.14%47.87%113.49%

Correlation

The correlation between IAG.L and NRG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IAG.L:

£21.74B

NRG:

$26.10B

EPS

IAG.L:

€0.98

NRG:

$1.21

Коэффициент P/E

IAG.L:

5.14

NRG:

103.60

Коэффициент PEG

IAG.L:

0.04

NRG:

1.56

Коэффициент P/S

IAG.L:

0.57

NRG:

0.76

Коэффициент P/B

IAG.L:

3.31

NRG:

6.18

Общая выручка (12 мес.)

IAG.L:

€42.52B

NRG:

$32.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

IAG.L:

€9.71B

NRG:

$4.69B

EBITDA (12 мес.)

IAG.L:

€8.77B

NRG:

$2.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Consolidated Airlines Group S.A

NRG Energy, Inc.

Часто сравнивают с IAG.L:
IAG.L с LHA.DEIAG.L с BAIAG.L с JET2.LIAG.L с MAP.MCIAG.L с 2318.HKIAG.L с APPIAG.L с GFI
Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE

Доходность на риск

IAG.L vs. NRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAG.L
Ранг доходности на риск IAG.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAG.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAG.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAG.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAG.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAG.L c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Consolidated Airlines Group S.A (IAG.L) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAG.LNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
-0.33

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
-0.18

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.98

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.44

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

-1.04

+4.80

IAG.L vs. NRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAG.L на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа NRG равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAG.L и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAG.L и NRG

Максимальная просадка IAG.L за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки NRG в -72.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAG.L и NRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAG.LNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-72.08%

-8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-33.67%

+8.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.74%

-33.67%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.24%

-36.23%

-17.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.58%

-43.07%

-32.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-31.18%

+26.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.38%

-23.41%

-13.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

14.10%

-4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IAG.L и NRG

Текущая волатильность для International Consolidated Airlines Group S.A (IAG.L) составляет 11.36%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.03%. Это указывает на то, что IAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAG.LNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

15.03%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.94%

34.14%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.59%

44.22%

-7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.08%

39.67%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.42%

38.90%

+9.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAG.L и NRG

Дивидендная доходность IAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности NRG в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAG.L
International Consolidated Airlines Group S.A		2.16%2.27%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%13.57%7.50%5.65%6.92%2.28%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.46%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IAG.L и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Consolidated Airlines Group S.A и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
17.28B
10.26B
(IAG.L) Общая выручка
(NRG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IAG.L значения в EUR, NRG значения в USD

Сравнение рентабельности IAG.L и NRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности International Consolidated Airlines Group S.A и NRG Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
24.0%
0
Активы портфеля
IAG.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Consolidated Airlines Group S.A сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 17.28B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.

NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

IAG.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Consolidated Airlines Group S.A сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.28B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

IAG.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Consolidated Airlines Group S.A сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 17.28B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

Часто задаваемые вопросы

IAG.L and NRG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAG.L и NRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор