PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAG.L с GFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IAG.L с GFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAG.L (International Consolidated Airlines Group S.A) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. IAG.L operates in Airlines (Industrials), while GFI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, IAG.L returned 7.47%/yr vs 28.88%/yr for GFI. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IAG.L и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в International Consolidated Airlines Group S.A (IAG.L) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IAG.L торгуется в GBp, в то время как GFI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GFI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAG.L показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью -12.81%. За последние 10 лет акции IAG.L уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 7.47% против 28.88% соответственно.

IAG.L

1 день
0.26%
1 месяц
7.80%
С начала года
1.69%
6 месяцев
9.23%
1 год
30.67%
3 года*
40.77%
5 лет*
17.44%
10 лет*
7.47%

GFI

1 день
-5.80%
1 месяц
-19.23%
С начала года
-12.81%
6 месяцев
-10.77%
1 год
52.45%
3 года*
33.97%
5 лет*
32.01%
10 лет*
28.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAG.L и GFI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAG.L
International Consolidated Airlines Group S.A		1.69%40.88%97.53%25.16%-13.08%-10.84%-56.33%21.33%0.70%55.74%
GFI
Gold Fields Limited		-12.81%216.17%-4.63%37.66%8.97%24.50%38.82%82.26%-11.81%32.73%

Correlation

The correlation between IAG.L and GFI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г.

-0.02

The correlation between IAG.L and GFI shifts across timeframes, from -0.04 (10 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IAG.L:

£21.00B

GFI:

$32.75B

EPS

IAG.L:

£0.98

GFI:

$5.39

Коэффициент P/E

IAG.L:

4.29

GFI:

6.80

Коэффициент PEG

IAG.L:

0.04

GFI:

0.11

Коэффициент P/S

IAG.L:

0.48

GFI:

2.35

Коэффициент P/B

IAG.L:

2.76

GFI:

3.88

Общая выручка (12 мес.)

IAG.L:

£42.52B

GFI:

$13.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

IAG.L:

£9.71B

GFI:

$7.34B

EBITDA (12 мес.)

IAG.L:

£8.77B

GFI:

$8.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Consolidated Airlines Group S.A

Gold Fields Limited

Часто сравнивают с IAG.L:
IAG.L с LHA.DEIAG.L с BAIAG.L с JET2.LIAG.L с MAP.MCIAG.L с 2318.HKIAG.L с APPIAG.L с GTT.PA
Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGP

Доходность на риск

IAG.L vs. GFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAG.L
Ранг доходности на риск IAG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAG.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAG.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAG.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAG.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAG.L c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Consolidated Airlines Group S.A (IAG.L) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAG.LGFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.92

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.47

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.44

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.02

3.68

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAG.L vs. GFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAG.L на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFI равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAG.L и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAG.LGFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.92

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.64

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.54

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.17

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IAG.L и GFI

Максимальная просадка IAG.L за все время составила -86.39%, примерно равная максимальной просадке GFI в -87.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAG.L и GFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAG.LGFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.39%

-87.49%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-36.59%

+11.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.74%

-36.59%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.20%

-47.77%

-6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.84%

-63.13%

-13.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-36.59%

+28.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.80%

-39.91%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.57%

14.30%

-4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IAG.L и GFI

Текущая волатильность для International Consolidated Airlines Group S.A (IAG.L) составляет 13.52%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что IAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAG.LGFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.52%

14.51%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.19%

43.76%

-15.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.96%

57.40%

-21.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.04%

50.05%

-11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.30%

53.57%

-8.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAG.L и GFI

Дивидендная доходность IAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности GFI в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFI
Gold Fields Limited		5.03%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%
IAG.L
International Consolidated Airlines Group S.A		2.22%2.25%0.86%0.00%0.00%0.00%10.64%13.78%6.12%5.01%6.21%2.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IAG.L и GFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Consolidated Airlines Group S.A и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
17.28B
5.29B
(IAG.L) Общая выручка
(GFI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IAG.L значения в GBp, GFI значения в USD

Сравнение рентабельности IAG.L и GFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности International Consolidated Airlines Group S.A и Gold Fields Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
24.0%
56.7%
Активы портфеля
IAG.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Consolidated Airlines Group S.A сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 17.28B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.

GFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

IAG.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Consolidated Airlines Group S.A сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.28B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

GFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.

IAG.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Consolidated Airlines Group S.A сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 17.28B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

GFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

Часто задаваемые вопросы

IAG.L and GFI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAG.L и GFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор