Сравнение IAF с SWRLX
IAF (Abrdn Australia Equity Fund Inc) and SWRLX (Touchstone International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, IAF returned 8.22%/yr vs 10.67%/yr for SWRLX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IAF charges 0.02%/yr vs 1.37%/yr for SWRLX.
Доходность
Сравнение доходности IAF и SWRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAF показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 21.14%. За последние 10 лет акции IAF уступали акциям SWRLX по среднегодовой доходности: 8.22% против 10.67% соответственно.
IAF
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 8.22%
SWRLX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 21.14%
- 6 месяцев
- 25.38%
- 1 год
- 49.29%
- 3 года*
- 24.60%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам IAF и SWRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAF Abrdn Australia Equity Fund Inc | 2.19% | 14.94% | 8.20% | 10.40% | -19.44% | 27.08% | 10.07% | 26.57% | -16.80% | 30.26% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 21.14% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 25.87% | -16.81% | 27.24% |
Correlation
The correlation between IAF and SWRLX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г. | 0.49 |
The correlation between IAF and SWRLX shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.63 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAF vs. SWRLX — Ранг доходности на риск
IAF
SWRLX
Сравнение IAF c SWRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Australia Equity Fund Inc (IAF) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAF | SWRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.65 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 4.37 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 16.39 | -15.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAF | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 3.53 | -3.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.70 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.64 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.41 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок IAF и SWRLX
Максимальная просадка IAF за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAF и SWRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAF | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -59.44% | -8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -11.49% | -4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.64% | -14.08% | -9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.95% | -34.19% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | -35.95% | -7.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -0.86% | -7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.82% | -11.63% | -11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 3.06% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAF и SWRLX
Abrdn Australia Equity Fund Inc (IAF) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Touchstone International Equity Fund (SWRLX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что IAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAF | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 4.86% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 11.79% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 14.26% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 17.38% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 16.85% | +5.87% |
Сравнение комиссий IAF и SWRLX
IAF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAF и SWRLX
Дивидендная доходность IAF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности SWRLX в 6.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAF Abrdn Australia Equity Fund Inc | 11.67% | 11.30% | 11.69% | 11.32% | 12.53% | 10.25% | 9.68% | 10.54% | 13.26% | 10.05% | 11.99% | 14.31% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 6.30% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
Часто задаваемые вопросы
IAF and SWRLX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAF has higher volatility (5.56%) compared to SWRLX (4.86%). In terms of maximum drawdown, IAF dropped -67.68% vs SWRLX's -59.44%.
SWRLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAF и SWRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор