PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAEX.L с TUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAEX.L с TUR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IAEX.L (iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)) and TUR (iShares MSCI Turkey ETF) are both exchange-traded funds - IAEX.L is a Europe Equities fund tracking the Euronext AEX All Share TR EUR, while TUR is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAEX.L returned 13.40%/yr vs 4.02%/yr for TUR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. IAEX.L charges 0.30%/yr vs 0.59%/yr for TUR.

Доходность

Сравнение доходности IAEX.L и TUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IAEX.L торгуется в GBp, в то время как TUR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TUR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAEX.L показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 18.63%. За последние 10 лет акции IAEX.L превзошли акции TUR по среднегодовой доходности: 13.40% против 4.02% соответственно.

IAEX.L

1 день
-0.37%
1 месяц
5.77%
С начала года
13.70%
6 месяцев
13.17%
1 год
21.05%
3 года*
14.59%
5 лет*
10.42%
10 лет*
13.40%

TUR

1 день
2.95%
1 месяц
-2.16%
С начала года
18.63%
6 месяцев
16.06%
1 год
37.22%
3 года*
11.80%
5 лет*
16.47%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAEX.L и TUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAEX.L
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)		13.70%16.14%8.60%14.11%-6.28%21.00%10.97%21.66%-7.74%20.82%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		18.63%-8.55%14.89%-13.38%130.21%-26.72%-4.09%10.13%-37.99%25.69%

Correlation

The correlation between IAEX.L and TUR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г.

0.32

The correlation between IAEX.L and TUR shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAEX.L и TUR

Секторы
IAEX.L
TUR

Технологии

28.0%
0.8%

Потребительский защитный сектор

17.5%
13.3%

Финансовые услуги

14.9%
17.1%

Энергетика

14.1%
6.2%

Промышленность

8.2%
29.9%

Сырьевые материалы

5.8%
11.9%

Потребительский циклический сектор

5.2%
6.0%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.2%

Здравоохранение

1.8%
2.3%

Недвижимость

0.4%
5.5%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Технологии

IAEX.L
28.0%
TUR
0.8%

Потребительский защитный сектор

IAEX.L
17.5%
TUR
13.3%

Финансовые услуги

IAEX.L
14.9%
TUR
17.1%

Энергетика

IAEX.L
14.1%
TUR
6.2%

Промышленность

IAEX.L
8.2%
TUR
29.9%

Сырьевые материалы

IAEX.L
5.8%
TUR
11.9%

Потребительский циклический сектор

IAEX.L
5.2%
TUR
6.0%

Коммуникационные услуги

IAEX.L
4.1%
TUR
3.2%

Здравоохранение

IAEX.L
1.8%
TUR
2.3%

Недвижимость

IAEX.L
0.4%
TUR
5.5%

Коммунальные услуги

IAEX.L

-

TUR
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)

iShares MSCI Turkey ETF

Часто сравнивают с IAEX.L:
IAEX.L с CSPX.LIAEX.L с CNDX.LIAEX.L с ^GSPCIAEX.L с VOOIAEX.L с VGTIAEX.L с VUSA.LIAEX.L с IUSA.L
Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с HEDJTUR с EPOLTUR с AMRTUR с SPYTUR с VGKTUR с SFM

Доходность на риск

IAEX.L vs. TUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAEX.L
Ранг доходности на риск IAEX.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAEX.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAEX.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAEX.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAEX.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAEX.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAEX.L c TUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAEX.LTURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.50

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.14

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.50

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

7.50

+0.56

IAEX.L vs. TUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAEX.L на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUR равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAEX.L и TUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAEX.L и TUR

Максимальная просадка IAEX.L за все время составила -63.74%, что меньше максимальной просадки TUR в -68.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAEX.L и TUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAEX.LTURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.74%

-68.02%

+4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-14.97%

+7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.80%

-35.05%

+22.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.96%

-35.05%

+13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.85%

-59.94%

+31.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-15.58%

+15.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.63%

-34.35%

+17.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.98%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IAEX.L и TUR

Текущая волатильность для iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) составляет 3.00%, в то время как у iShares MSCI Turkey ETF (TUR) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что IAEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAEX.LTURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

14.20%

-11.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

19.45%

-9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

25.02%

-12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

34.11%

-18.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

34.32%

-18.16%

Сравнение комиссий IAEX.L и TUR

IAEX.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TUR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAEX.L и TUR

Дивидендная доходность IAEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности TUR в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAEX.L
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)		0.96%2.03%2.16%2.09%2.20%1.57%1.41%2.89%3.11%2.70%2.73%2.85%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		3.25%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%

Часто задаваемые вопросы

IAEX.L and TUR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IAEX.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IAEX.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for TUR.

IAEX.L is categorized as Europe Equities, while TUR is Emerging Markets Equities. IAEX.L tracks Euronext AEX All Share TR EUR, while TUR tracks MSCI Turkey Investable Market Index. Their fees differ too: 0.30% for IAEX.L and 0.59% for TUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAEX.L и TUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор