PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IAE с FHKIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAE с FHKIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IAE (Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund) and FHKIX (Fidelity Advisor China Region Fund Class I) are both mutual funds - IAE is a Asia Pacific Equities fund managed by Voya, while FHKIX is a China Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, IAE returned 10.19%/yr vs 14.03%/yr for FHKIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAE charges 0.02%/yr vs 0.93%/yr for FHKIX.

Доходность

Сравнение доходности IAE и FHKIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Fidelity Advisor China Region Fund Class I (FHKIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAE показывает доходность 22.58%, что значительно ниже, чем у FHKIX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции IAE уступали акциям FHKIX по среднегодовой доходности: 10.19% против 14.03% соответственно.

IAE

1 день
-0.70%
1 месяц
-3.92%
6 месяцев
12.11%
С начала года
22.58%
1 год
33.63%
3 года*
23.76%
5 лет*
10.13%
10 лет*
10.19%

FHKIX

1 день
0.64%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
21.58%
С начала года
31.23%
1 год
58.92%
3 года*
29.73%
5 лет*
8.54%
10 лет*
14.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAE и FHKIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund		22.58%34.63%13.44%9.06%-13.97%3.60%13.77%9.62%-11.31%30.19%
FHKIX
Fidelity Advisor China Region Fund Class I		31.23%42.60%23.15%-0.28%-23.85%-13.71%47.80%35.11%-17.43%51.93%

Correlation

The correlation between IAE and FHKIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2008 г.

0.59

The correlation between IAE and FHKIX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

Fidelity Advisor China Region Fund Class I

Часто сравнивают с IAE:
IAE с ETGIXIAE с TWNIAE с DFRSXIAE с ASIAXIAE с MASGXIAE с FERIXIAE с FIQPX
Часто сравнивают с FHKIX:
FHKIX с BGCBXFHKIX с FIQFXFHKIX с CAFFHKIX с GSAGXFHKIX с TRCLXFHKIX с FHKTXFHKIX с FCHKX

Доходность на риск

IAE vs. FHKIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAE
Ранг доходности на риск IAE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FHKIX
Ранг доходности на риск FHKIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAE c FHKIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Fidelity Advisor China Region Fund Class I (FHKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAEFHKIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.50

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.06

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

5.53

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

15.55

-7.52

IAE vs. FHKIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAE на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа FHKIX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAE и FHKIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAE и FHKIX

Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, примерно равная максимальной просадке FHKIX в -58.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и FHKIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAEFHKIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.72%

-58.42%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-10.80%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-22.02%

+5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-49.96%

+18.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.44%

-58.42%

+15.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-6.19%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.69%

-18.58%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.83%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IAE и FHKIX

Текущая волатильность для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) составляет 8.17%, в то время как у Fidelity Advisor China Region Fund Class I (FHKIX) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что IAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAEFHKIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

9.32%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

19.91%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

23.95%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

24.70%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

22.56%

-3.03%

Сравнение комиссий IAE и FHKIX

IAE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FHKIX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAE и FHKIX

Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности FHKIX в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHKIX
Fidelity Advisor China Region Fund Class I		1.40%1.84%1.44%1.89%1.04%10.81%4.90%0.65%0.79%0.44%1.40%15.62%
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund		9.17%10.71%12.29%10.65%14.03%10.60%9.97%9.88%9.61%7.82%11.14%12.74%

Часто задаваемые вопросы

IAE and FHKIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHKIX has higher volatility (9.32%) compared to IAE (8.17%). In terms of maximum drawdown, IAE dropped -60.72% vs FHKIX's -58.42%.

FHKIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAE и FHKIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор