Сравнение IAAA.L с AGHG.L
IAAA.L (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS) and AGHG.L (Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D)) are both Global Bonds funds - IAAA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while AGHG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, IAAA.L returned 3.74%/yr vs 6.02%/yr for AGHG.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAAA.L charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for AGHG.L.
Доходность
Сравнение доходности IAAA.L и AGHG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IAAA.L торгуется в USD, в то время как AGHG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGHG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IAAA.L показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у AGHG.L с доходностью -0.68%.
IAAA.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -3.15%
- 10 лет*
- -0.45%
AGHG.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAAA.L и AGHG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS | -0.44% | 10.35% | -5.03% | 8.23% | -20.86% | -3.84% |
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | -0.68% | 12.20% | 1.27% | 10.97% | -21.34% | -2.86% |
Correlation
The correlation between IAAA.L and AGHG.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.75 |
The correlation between IAAA.L and AGHG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAAA.L vs. AGHG.L — Ранг доходности на риск
IAAA.L
AGHG.L
Сравнение IAAA.L c AGHG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) и Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAAA.L | AGHG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 0.57 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAAA.L | AGHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.16 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.09 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IAAA.L и AGHG.L
Максимальная просадка IAAA.L за все время составила -32.79%, примерно равная максимальной просадке AGHG.L в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAA.L и AGHG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAAA.L | AGHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.79% | -34.30% | +1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -5.15% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.30% | -11.05% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.89% | -6.28% | -11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -14.37% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.23% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAAA.L и AGHG.L
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) и Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) имеют волатильность 2.48% и 2.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAAA.L | AGHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 2.58% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 5.81% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.16% | 7.89% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.88% | 10.40% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.68% | 10.40% | -2.72% |
Сравнение комиссий IAAA.L и AGHG.L
IAAA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AGHG.L в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAAA.L и AGHG.L
Дивидендная доходность IAAA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности AGHG.L в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | 2.98% | 2.98% | 2.77% | 2.55% | 2.18% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS | 2.71% | 2.47% | 2.37% | 1.52% | 0.75% | 0.48% | 0.56% | 0.88% | 0.94% | 0.77% | 0.88% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
IAAA.L and AGHG.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGHG.L is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGHG.L is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for IAAA.L.
IAAA.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while AGHG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for IAAA.L and 0.08% for AGHG.L.
Подберите оптимальное распределение для IAAA.L и AGHG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор