Сравнение I500.L с SPXS.MI
I500.L (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF) and SPXS.MI (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - I500.L tracks the S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD) while SPXS.MI tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, I500.L returned 15.15%/yr vs 15.14%/yr for SPXS.MI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. I500.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.MI.
Доходность
Сравнение доходности I500.L и SPXS.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
I500.L торгуется в GBP, в то время как SPXS.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS.MI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: I500.L показывает доходность 10.61%, а SPXS.MI немного ниже – 10.54%.
I500.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- —
SPXS.MI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 16.29%
Сравнение доходности по годам I500.L и SPXS.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
I500.L iShares S&P 500 Swap UCITS ETF | 10.61% | 9.56% | 27.57% | 20.04% | -8.74% | 31.23% | 5.72% |
SPXS.MI Invesco S&P 500 UCITS ETF | 10.49% | 9.95% | 28.02% | 20.07% | -9.81% | 31.25% | 6.14% |
Correlation
The correlation between I500.L and SPXS.MI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between I500.L and SPXS.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
I500.L vs. SPXS.MI — Ранг доходности на риск
I500.L
SPXS.MI
Сравнение I500.L c SPXS.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| I500.L | SPXS.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.49 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 4.20 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.23 | 15.05 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| I500.L | SPXS.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 2.66 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 1.02 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.06 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок I500.L и SPXS.MI
Максимальная просадка I500.L за все время составила -20.75%, что меньше максимальной просадки SPXS.MI в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок I500.L и SPXS.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| I500.L | SPXS.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.75% | -26.14% | +5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -6.97% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.75% | -21.75% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.75% | -21.75% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.20% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -3.44% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.94% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности I500.L и SPXS.MI
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) составляет 2.59%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что I500.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| I500.L | SPXS.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 3.06% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 7.42% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.40% | 11.01% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 14.68% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 16.21% | -1.91% |
Сравнение комиссий I500.L и SPXS.MI
I500.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPXS.MI в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов I500.L и SPXS.MI
Ни I500.L, ни SPXS.MI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, I500.L and SPXS.MI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXS.MI is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.MI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for I500.L.
I500.L tracks S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD), while SPXS.MI tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for I500.L and 0.05% for SPXS.MI.
Подберите оптимальное распределение для I500.L и SPXS.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор