PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение I500.DE с SPPE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение I500.DE с SPPE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

I500.DE (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)) and SPPE.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating) are both S&P 500 funds - I500.DE tracks the S&P 500 Index while SPPE.DE tracks the S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, I500.DE returned 15.00%/yr vs 11.18%/yr for SPPE.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. I500.DE charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for SPPE.DE.

Доходность

Сравнение доходности I500.DE и SPPE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, I500.DE показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у SPPE.DE с доходностью 9.05%.

I500.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.45%
6 месяцев
10.92%
1 год
25.73%
3 года*
19.08%
5 лет*
15.00%
10 лет*
—

SPPE.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.18%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.47%
1 год
24.51%
3 года*
19.65%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам I500.DE и SPPE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
I500.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)		11.45%4.94%32.50%22.82%-14.07%41.05%7.37%
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		9.05%15.34%23.21%23.17%-21.69%28.48%11.67%

Correlation

The correlation between I500.DE and SPPE.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.86

The correlation between I500.DE and SPPE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Часто сравнивают с I500.DE:
I500.DE с SXR8.DEI500.DE с IUSA.DEI500.DE с IUSA.LI500.DE с VUAA.LI500.DE с VOOI500.DE с IVWI500.DE с EXXW.DE
Часто сравнивают с SPPE.DE:
SPPE.DE с E500.DESPPE.DE с IBCF.DESPPE.DE с XY7D.DESPPE.DE с XSXD.DESPPE.DE с EFRW.DESPPE.DE с 4UBQ.DESPPE.DE с IBCK.DE

Доходность на риск

I500.DE vs. SPPE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
I500.DE
Ранг доходности на риск I500.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа I500.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино I500.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега I500.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара I500.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина I500.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPPE.DE
Ранг доходности на риск SPPE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPE.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPE.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPE.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение I500.DE c SPPE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

I500.DESPPE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.12

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.09

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.87

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

12.22

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

I500.DE vs. SPPE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа I500.DE на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPE.DE равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа I500.DE и SPPE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

I500.DESPPE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.12

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.69

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.80

+0.34

Просадки

Сравнение просадок I500.DE и SPPE.DE

Максимальная просадка I500.DE за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки SPPE.DE в -34.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок I500.DE и SPPE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

I500.DESPPE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.24%

-34.07%

+10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-8.64%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.24%

-18.41%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-26.07%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.59%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-6.19%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.03%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности I500.DE и SPPE.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) составляет 2.65%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что I500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

I500.DESPPE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.07%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

8.56%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

11.69%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

16.00%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

18.64%

-3.51%

Сравнение комиссий I500.DE и SPPE.DE

I500.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPPE.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов I500.DE и SPPE.DE

Ни I500.DE, ни SPPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

I500.DE and SPPE.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, I500.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

I500.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SPPE.DE.

I500.DE tracks S&P 500 Index, while SPPE.DE tracks S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for I500.DE and 0.12% for SPPE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для I500.DE и SPPE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор