PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение I500.DE с EXXW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение I500.DE с EXXW.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) и iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (EXXW.DE).

I500.DE и EXXW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. I500.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. EXXW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности I500.DE и EXXW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) и iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (EXXW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам I500.DE и EXXW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
I500.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)		-2.75%4.94%32.50%22.82%-14.07%41.05%7.37%
EXXW.DE
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)		11.15%15.94%13.25%9.56%4.03%12.54%11.52%

Доходность по периодам

С начала года, I500.DE показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у EXXW.DE с доходностью 11.15%.

I500.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-0.06%
1 год
10.63%
3 года*
16.25%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—

EXXW.DE

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.25%
С начала года
11.15%
6 месяцев
19.14%
1 год
33.63%
3 года*
16.92%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)

iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с I500.DE:
I500.DE с SXR8.DEI500.DE с IUSA.DEI500.DE с IUSA.LI500.DE с VUAA.LI500.DE с VOOI500.DE с IVWI500.DE с QQQ
Часто сравнивают с EXXW.DE:
EXXW.DE с SCHDEXXW.DE с FLXE.LEXXW.DE с IQQX.DEEXXW.DE с VONGEXXW.DE с 18MM.DEEXXW.DE с DBX8.DEEXXW.DE с APXJ.DE

Сравнение комиссий I500.DE и EXXW.DE

I500.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EXXW.DE в 0.31%.

EXXW.DE
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)
I500.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

I500.DE vs. EXXW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
I500.DE
Ранг доходности на риск I500.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа I500.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино I500.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега I500.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара I500.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина I500.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EXXW.DE
Ранг доходности на риск EXXW.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXW.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXW.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXW.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXW.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXW.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение I500.DE c EXXW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) и iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (EXXW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

I500.DEEXXW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.04

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.67

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

5.86

-3.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

20.99

-12.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

I500.DE vs. EXXW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа I500.DE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа EXXW.DE равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа I500.DE и EXXW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

I500.DEEXXW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.04

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.77

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.28

+0.69

Корреляция

Корреляция между I500.DE и EXXW.DE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов I500.DE и EXXW.DE

I500.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXXW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
I500.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXXW.DE
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)		3.83%4.60%5.32%5.98%7.16%5.56%4.64%5.67%5.04%7.91%4.27%5.52%

Просадки

Сравнение просадок I500.DE и EXXW.DE

Максимальная просадка I500.DE за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки EXXW.DE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок I500.DE и EXXW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

I500.DEEXXW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.24%

-66.89%

+43.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-11.05%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-20.10%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-4.00%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-11.62%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.84%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности I500.DE и EXXW.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) составляет 3.62%, в то время как у iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (EXXW.DE) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что I500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXXW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

I500.DEEXXW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.88%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

9.55%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

16.46%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

13.40%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

15.93%

-0.67%