PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYXF с XCBG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYXF с XCBG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO).

HYXF и XCBG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. XCBG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Corp Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYXF и XCBG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYXF и XCBG.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		-0.72%8.88%8.35%11.87%-11.90%0.85%
XCBG.TO
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF		-1.11%9.21%-1.65%9.90%-13.59%-1.45%
Разные валюты инструментов

HYXF торгуется в USD, в то время как XCBG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCBG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYXF показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у XCBG.TO с доходностью -1.11%.

HYXF

1 день
0.31%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.29%
3 года*
8.13%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—

XCBG.TO

1 день
0.03%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
0.81%
1 год
5.44%
3 года*
4.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с HYXF:
HYXF с EUSBHYXF с SRLNHYXF с USHYHYXF с ARTFXHYXF с FDHYHYXF с SJNKHYXF с BSJP
Часто сравнивают с XCBG.TO:
XCBG.TO с XCB.TOXCBG.TO с XHB.TOXCBG.TO с ZMMK.TOXCBG.TO с GEQT.TOXCBG.TO с ZAG.TOXCBG.TO с XSTH.TOXCBG.TO с XSHG.TO

Сравнение комиссий HYXF и XCBG.TO

HYXF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XCBG.TO в 0.17%.

HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
XCBG.TO
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

HYXF vs. XCBG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYXF
Ранг доходности на риск HYXF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYXF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXF: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XCBG.TO
Ранг доходности на риск XCBG.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCBG.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCBG.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCBG.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCBG.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCBG.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYXF c XCBG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYXFXCBG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.94

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.43

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.59

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

5.08

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYXF vs. XCBG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYXF на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCBG.TO равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYXF и XCBG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYXFXCBG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.94

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.02

+0.62

Корреляция

Корреляция между HYXF и XCBG.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYXF и XCBG.TO

Дивидендная доходность HYXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности XCBG.TO в 3.92%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		6.26%6.19%6.40%5.93%5.37%4.56%4.96%5.29%6.14%5.85%3.16%
XCBG.TO
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF		3.92%3.84%3.61%3.19%2.99%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYXF и XCBG.TO

Максимальная просадка HYXF за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки XCBG.TO в -19.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXF и XCBG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HYXFXCBG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-12.14%

-6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-2.03%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-1.47%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-3.63%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

0.61%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HYXF и XCBG.TO

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что HYXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCBG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYXFXCBG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

1.81%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

3.73%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

5.85%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.03%

7.87%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

7.87%

+0.51%