PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYXF с INFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYXF с INFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYXF (iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF) and INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - HYXF is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened, while INFR is a Energy Equities fund tracking the RARE Global Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYXF returned 8.71%/yr vs 5.65%/yr for INFR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HYXF charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for INFR.

Доходность

Сравнение доходности HYXF и INFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYXF показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у INFR с доходностью 1.41%.

HYXF

1 день
0.10%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.57%
1 год
5.76%
3 года*
8.71%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

INFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.48%
1 год
7.63%
3 года*
5.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYXF и INFR

2026 (YTD)2025202420232022
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		1.01%8.88%8.35%11.87%-1.26%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-6.23%5.20%-0.19%

Correlation

The correlation between HYXF and INFR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2022 г.

0.46

The correlation between HYXF and INFR shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYXF и INFR

Секторы
HYXF
INFR

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

27.5%

Недвижимость

-

4.1%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

68.5%

Коммуникационные услуги

HYXF
100.0%
INFR

-

Сырьевые материалы

HYXF

-

INFR

-

Потребительский циклический сектор

HYXF

-

INFR

-

Потребительский защитный сектор

HYXF

-

INFR

-

Энергетика

HYXF

-

INFR

-

Финансовые услуги

HYXF

-

INFR

-

Здравоохранение

HYXF

-

INFR

-

Промышленность

HYXF

-

INFR
27.5%

Недвижимость

HYXF

-

INFR
4.1%

Технологии

HYXF

-

INFR

-

Коммунальные услуги

HYXF

-

INFR
68.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Часто сравнивают с HYXF:
HYXF с EUSBHYXF с ARTFXHYXF с USHYHYXF с FDHYHYXF с SRLNHYXF с SGOVHYXF с BSJP
Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с EFAVINFR с QUAL

Доходность на риск

HYXF vs. INFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYXF
Ранг доходности на риск HYXF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYXF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
INFR
Ранг доходности на риск INFR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYXF c INFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYXFINFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.91

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.33

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

1.25

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

3.88

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYXF vs. INFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYXF на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа INFR равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYXF и INFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYXFINFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.91

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.46

+0.16

Просадки

Сравнение просадок HYXF и INFR

Максимальная просадка HYXF за все время составила -18.75%, примерно равная максимальной просадке INFR в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXF и INFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYXFINFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-19.28%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-6.43%

+3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.81%

-18.55%

+13.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.70%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-4.92%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

2.04%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HYXF и INFR

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HYXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYXFINFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.00%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

3.73%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

8.90%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

14.25%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.32%

14.25%

-5.93%

Сравнение комиссий HYXF и INFR

HYXF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии INFR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYXF и INFR

Дивидендная доходность HYXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности INFR в 2.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		6.09%6.19%6.40%5.93%5.37%4.56%4.96%5.29%6.14%5.85%3.16%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		2.49%2.52%2.36%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYXF and INFR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYXF has higher volatility (1.15%) compared to INFR (0.00%). In terms of maximum drawdown, HYXF dropped -18.75% vs INFR's -19.28%.

On 3-year performance, HYXF leads with 8.71% vs 5.65% for INFR. On fees, HYXF is cheaper at 0.35% per year. On volatility, INFR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYXF has performed better with a 8.71% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYXF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for INFR.

HYXF has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 2.49% for INFR.

HYXF is categorized as High Yield Bonds, while INFR is Energy Equities. HYXF tracks Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened, while INFR tracks RARE Global Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and ClearBridge. Their fees differ too: 0.35% for HYXF and 0.59% for INFR.

HYXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYXF и INFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор